本文關(guān)鍵詞：基于RAROC的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率研究

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【摘要】：在全球經(jīng)濟(jì)金融出現(xiàn)一體化的背景下,一方面,國(guó)際金融環(huán)境發(fā)生了變化,金融并購(gòu)事件不斷發(fā)生,越來(lái)越多的國(guó)家將繼續(xù)擴(kuò)大其資產(chǎn)規(guī)模;另一方面,金融脫媒的產(chǎn)生。為了開(kāi)拓新的市場(chǎng)而愿意承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)成本,但對(duì)可能造成的損失準(zhǔn)備沒(méi)有提供相應(yīng)的銀行資本水平。巨大的連鎖效應(yīng)及破壞性往往在資金鏈條發(fā)生斷裂的情況下發(fā)生。在經(jīng)濟(jì)全球化不斷發(fā)展的今天,金融業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的重要性越來(lái)越得到凸顯,其是否健康穩(wěn)定的發(fā)展直接影響到一國(guó)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行狀況。企業(yè)只要有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)就會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn),而商業(yè)銀行作為我國(guó)金融業(yè)的核心組成部分,經(jīng)營(yíng)對(duì)象的特殊性決定了其所面臨的風(fēng)險(xiǎn)有別于其他的一般企業(yè)。20世紀(jì)70年代,銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)危機(jī)讓全世界震驚,由此催生出了著名的銀行業(yè)公約《巴塞爾資本協(xié)議Ⅰ》,其確立了全球統(tǒng)一的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)。而面對(duì)金融機(jī)構(gòu)和金融監(jiān)管過(guò)程中出現(xiàn)的新問(wèn)題《巴塞爾新資本協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新資本協(xié)議”)、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》也相繼出臺(tái),新資本協(xié)議代表著未來(lái)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和資本監(jiān)管的發(fā)展方向。我國(guó)對(duì)于資本管理應(yīng)給予足夠重視,在銀行資本金不斷增加的時(shí)候,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的模式和方法,必須考慮改變監(jiān)管思路,采取更有效的措施來(lái)確保盈利性、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性三者的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。實(shí)際上,國(guó)外先進(jìn)銀行在20年前就已將經(jīng)濟(jì)資本作為其一種管理工具。由于經(jīng)濟(jì)資本可以將風(fēng)險(xiǎn)和收益與資本三者結(jié)合起來(lái)進(jìn)行考慮,確保經(jīng)營(yíng)收益的同時(shí)更加關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,才能規(guī)避追求單個(gè)資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,才能有效的實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,最大限度地降低和分散風(fēng)險(xiǎn)。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)資本配置還不那么成熟,因此,經(jīng)濟(jì)資本配置研究具有深刻的理論意義與較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。本文在梳理國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)資本配置理論的基礎(chǔ)上,根據(jù)國(guó)外配置的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)四家大型商業(yè)銀行的實(shí)際情況,對(duì)我國(guó)銀行業(yè)資本配置進(jìn)行實(shí)證研究,進(jìn)而提出配置的對(duì)策建議。本文共分為六個(gè)章節(jié)第一章導(dǎo)論。簡(jiǎn)述本文的研究背景與意義以及相關(guān)文獻(xiàn)綜述,并簡(jiǎn)述了文章的創(chuàng)新點(diǎn)與不足。第二章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置概述。首先介紹了經(jīng)濟(jì)資本配置的三種方式,由于經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量是經(jīng)濟(jì)資本配置的基礎(chǔ),所以本章按照風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型詳細(xì)介紹了經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量,隨后對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置進(jìn)行了介紹,為第四章的實(shí)證部分做了鋪墊。第三章我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置現(xiàn)狀及存在的主要問(wèn)題。本章分為兩大塊,第一部分介紹了我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的現(xiàn)狀,由于實(shí)證部分分別選取了兩家國(guó)有商業(yè)銀行與兩家股份制商業(yè)銀行,所以本章分別對(duì)我國(guó)國(guó)有、股份制商業(yè)銀行的現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述。第二部分分析了我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置存在的主要問(wèn)題。第四章基于RAROC波動(dòng)的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率實(shí)證分析。本章是本文的重點(diǎn),使用了RAROC模型對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率進(jìn)行分析。依據(jù)第三章我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置中存在的問(wèn)題,選取了適合我國(guó)商業(yè)銀行自身的計(jì)量模型進(jìn)行實(shí)證分析。通過(guò)實(shí)證分析的結(jié)果得出要想提高配置效率,我國(guó)商業(yè)銀行需擴(kuò)大資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模,將資本更多的配置在資產(chǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)中。第五章提高我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置管理能力的對(duì)策建議。通過(guò)第三章我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置存在的主要問(wèn)題與第四章實(shí)證分析的結(jié)果,提出了相應(yīng)的對(duì)策建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 經(jīng)濟(jì)資本 配置 效率 RAROC
【學(xué)位授予單位】：云南財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類(lèi)號(hào)】：F832.33;F830.42
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 第一章 導(dǎo)論10-22
• 第一節(jié) 研究背景及研究意義10-13
• 一、選題背景10-12
• 二、本文的現(xiàn)實(shí)意義12-13
• 第二節(jié) 文獻(xiàn)綜述13-18
• 一、基礎(chǔ)理論13-14
• 二、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量理論14-15
• 三、經(jīng)濟(jì)資本配置理論15-18
• 第三節(jié) 研究方法與思路18-21
• 一、研究方法18-19
• 二、研究思路19-20
• 三、研究路線(xiàn)圖20-21
• 第四節(jié) 創(chuàng)新點(diǎn)與不足21-22
• 一、本文主要?jiǎng)?chuàng)新之處21
• 二、本文的不足之處21-22
• 第二章 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置概述22-28
• 第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置方式22-23
• 一、單獨(dú)經(jīng)濟(jì)資本22
• 二、邊際經(jīng)濟(jì)資本22-23
• 三、分散化經(jīng)濟(jì)資本23
• 第二節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量23-26
• 一、信用風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量24-25
• 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量25
• 三、操作風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量25-26
• 第三節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置26-28
• 第三章 我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置現(xiàn)狀及存在的主要問(wèn)題28-34
• 第一節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置現(xiàn)狀28-30
• 一、國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置現(xiàn)狀28-29
• 二、股份制商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置現(xiàn)狀29-30
• 第二節(jié)我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置存在的主要問(wèn)題30-34
• 一、技術(shù)水平落后，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量不準(zhǔn)確。30-31
• 二、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量類(lèi)型不完整、不準(zhǔn)確31
• 三、對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的認(rèn)識(shí)存在片面性31-32
• 四、管理層決策作用有待提高32
• 五、缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理方面專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)32-34
• 第四章 基于RAROC波動(dòng)的我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率實(shí)證分析34-52
• 第一節(jié) 理論基礎(chǔ)34-36
• 一、RAROC的涵義34-35
• 二、RAROC的作用35-36
• 第二節(jié) 指標(biāo)數(shù)據(jù)選取及簡(jiǎn)單的計(jì)算過(guò)程36-52
• 一、經(jīng)濟(jì)資本的近似計(jì)算37-39
• 二、RAROC的計(jì)算39-50
• 三、基于RAROC波動(dòng)計(jì)算出四家銀行的經(jīng)濟(jì)資本配置效率50
• 四、小結(jié)50-52
• 第五章 提高我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置效率的對(duì)策建議52-57
• 第一節(jié) 完善涵蓋多種風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型的經(jīng)濟(jì)資本管理機(jī)制52
• 第二節(jié) 加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置理念的認(rèn)識(shí)52-53
• 第三節(jié) 提高技術(shù)水平完善數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)53-54
• 第四節(jié) 研發(fā)適合我國(guó)國(guó)情的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型54-55
• 第五節(jié) 加快建立業(yè)務(wù)調(diào)整機(jī)制55
• 第六節(jié) 培育全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化55-57
• 結(jié)論與展望57-59
• 參考文獻(xiàn)59-62
• 致謝62-64
• 本人在讀期間完成的科研成果64

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

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本文編號(hào)：744701