本文選題：海岬型干散貨 + 海運價格��； 參考：《價格理論與實踐》2017年05期

【摘要】：海岬型海運市場是國際干散貨市場中船型最大、最具代表性的市場之一,受到世界經濟貿易環(huán)境等各種因素的影響,具有高波動性和周期性特征。本文運用互譜分析的理論方法,選擇海岬型海運運價指數、海岬型船舶新造船價格以及海岬型船舶成交量等數據,建立其海運和造船兩種市場價格周期的互譜分析模型,確定這兩類價格周期波動相關程度及相位差,分析兩個市場相互波動關聯的周期性特征。研究結果表明:海岬型海運和造船等兩種市場價格波動周期的相互影響。海岬型新造船價格和運價序列在45個月時的相干性最強;新船成交量序列和運價序列在周期分量36個月和10個月時存在較強的相干性。
[Abstract]:The headland shipping market is one of the largest and most representative markets in the international dry bulk market. It is influenced by various factors such as the world economic and trade environment and has the characteristics of high volatility and periodicity. In this paper, the cross-spectral analysis model of the two market price cycles of seaborne and shipbuilding is established by selecting the data of the headland shipping price index, the new shipbuilding price of the headland ship and the trading volume of the headland ship by using the theory method of cross-spectral analysis. The correlation degree and phase difference of these two kinds of price cycle volatility are determined, and the cyclical characteristics of the two markets are analyzed. The results show that the interaction of market price fluctuation cycles between headland shipping and shipbuilding. The price and freight sequence of headland new shipbuilding have the strongest correlation at 45 months, and the transaction volume sequence and freight sequence of new ship have strong coherence at 36 months and 10 months of periodic component.
【作者單位】： 上海海事大學交通運輸學院;西安外事學院商學院;上海財經大學國際工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金項目(51409157) 教育部人文社會科學研究項目(14YJC630008) 上海市浦江人才項目(17PJC053) 上海市科委研究項目(15590501700)
【分類號】：F551

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本文編號：1784305