本文關(guān)鍵詞：中國季度GDP的季節(jié)調(diào)整:結(jié)構(gòu)時間序列方法

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【摘要】：本文利用結(jié)構(gòu)時間序列方法討論了中國季度GDP的季節(jié)調(diào)整問題,從季節(jié)單位根、季節(jié)自相關(guān)、周期自相關(guān)等多個方面對不同季節(jié)模式的調(diào)整結(jié)果進行了比較。結(jié)論認為,隨機虛擬變量形式和三角函數(shù)形式得到的調(diào)整結(jié)果非常相似;結(jié)構(gòu)時間序列方法更好地捕捉到了時變季節(jié)特征,明顯優(yōu)于X-11和SEATS方法;非高斯穩(wěn)健季節(jié)調(diào)整的結(jié)果表明,高斯結(jié)構(gòu)時間序列方法具有較好的穩(wěn)定性。
【作者單位】： 南開大學數(shù)量經(jīng)濟研究所;南開大學統(tǒng)計制度與方法研究中心;天津社會科學院;天津數(shù)量經(jīng)濟學會;
【關(guān)鍵詞】： 季節(jié)調(diào)整 結(jié)構(gòu)時間序列 狀態(tài)空間形式 非高斯分布
【分類號】：F222.33
【正文快照】： 一、季節(jié)調(diào)整模式的選擇當前國際主流的季節(jié)調(diào)整方法分為兩類:第一類以非參數(shù)濾波為基礎(chǔ),以X11為代表。X12-ARIMA在X-11的基礎(chǔ)上引入ARIMA建模方法,這種方法是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的,包括了異常值修正、交易日效應修正和各種移動平均濾子幾個步驟。除了對交易日、節(jié)假日等日歷效應的

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本文編號：557227