本文關(guān)鍵詞：基于GMDH組合的中國GDP預測模型研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：文章對中國季度GDP分別建立了ARIMA和ARCH模型,并利用GMDH自組織建模方法提出了新的組合預測模型。模型預測結(jié)果及對比表明,基于GMDH組合的GDP預測模型的擬合和預測效果,在經(jīng)濟正常增長或出現(xiàn)較大波動時都具有較高的可靠性與準確性。文章還使用Bon-ferroni-Dunn檢驗方法進一步驗證了組合模型的擬合能力要優(yōu)于單一模型。
【作者單位】： 四川大學工商管理學院;
【關(guān)鍵詞】： GDP預測 GMDH ARIMA ARCH 組合預測
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70771067)
【分類號】：F222.33
【正文快照】： 0引言GDP是現(xiàn)代國民經(jīng)濟核算體系的核心指標,它在一定程度上反映了一個國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況以及人民生活水平,通過GDP能夠提供經(jīng)濟狀況的較完整概況,對于經(jīng)濟研究、經(jīng)濟管理具有重要意義。本文擬使用中國2001~2009年的實際GDP數(shù)據(jù),首先利用2001~2007年的數(shù)據(jù)建立時間序列AR

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本文編號：333597