本文關(guān)鍵詞：向量自回歸模型與向量誤差修正模型預(yù)測(cè)功能的比較——基于我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費(fèi)支出變量的實(shí)證研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

第２４卷第２期，２０１１年４月

Ｖ０１．２４Ｎｏ．２，，Ａｐｒ．２０１Ｉ

寧波大學(xué)學(xué)報(bào)（理工版）

ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＮＩＮＧＢＯ

首屆中國(guó)高校優(yōu)秀科技期刊獎(jiǎng)?wù)憬?yōu)秀科技期刊一等獎(jiǎng)

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ（ＮＳＥＥ）

向量自回歸模型與向量誤差修正模型預(yù)測(cè)功能的比較

——基于我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費(fèi)支出變量的實(shí)證研究

李洪雄１，汪浩瀚ｌ＇ｒ

（１．寧波大學(xué)商學(xué)院，浙江寧波３１５２１１；２．寧波大學(xué)研究生院，浙江寧波３１５２１１）

摘要：建立國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與居民消費(fèi)支出有關(guān)形式變量的向量自回歸模型和誤差修正模型，依

據(jù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費(fèi)支出的歷史數(shù)據(jù)分別對(duì)模型進(jìn)行估計(jì)，并利用估計(jì)好的２個(gè)模型對(duì)近２年的相應(yīng)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)，將預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際數(shù)據(jù)相比較，從而得出２個(gè)模型的預(yù)測(cè)效果．通過(guò)比較顯示：誤差修正模型預(yù)測(cè)效果優(yōu)于向量自回歸模型．

關(guān)鍵詞：向量自回歸模型；誤差修正模型；預(yù)測(cè)功能比較

中圖分類號(hào)：Ｆ０６４．１

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：Ａ

文章編號(hào)：１００１．５１３２（２０１１）０２—０１１９．０５

居民消費(fèi)支出與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值之間的關(guān)系密切，居民消費(fèi)支出與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的滯后期相關(guān)，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值則與居民消費(fèi)支出當(dāng)期有關(guān)．史寧中等人…實(shí)證分析了中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與人均消費(fèi)之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值高速增長(zhǎng)并沒(méi)有帶來(lái)人均消費(fèi)的高速增長(zhǎng)，并且兩者并不存在當(dāng)期嚴(yán)格的線性關(guān)系，而是一個(gè)動(dòng)態(tài)變化的關(guān)系，特別是消費(fèi)支出往往與前期的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系較大．

向量自回歸模型（ＶＡＲ）、向量誤差修正模型（ＥＣＭ）和卡曼濾波模型（ＫＦＭ）常常被用來(lái)預(yù)測(cè)股票價(jià)格．研究表明，向量誤差修正模型預(yù)測(cè)效果最

好，而向量自回歸模型又好于卡曼濾波模型．一般

３種模型預(yù)測(cè)英國(guó)的股票價(jià)格，發(fā)現(xiàn)ＶＥＣ在預(yù)測(cè)功能上要強(qiáng)于其他２個(gè)模型．

１

數(shù)據(jù)及相關(guān)變量說(shuō)明

筆者使用的數(shù)據(jù)為１９７８～２００７年的居民消費(fèi)支出和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值以及消費(fèi)物價(jià)指數(shù)，全部數(shù)據(jù)來(lái)源于《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒２００８》．考慮到消除變量之間的共線性，由于需要用到物價(jià)指數(shù)，故采用實(shí)際變量，而不是名義變量．由于人均消費(fèi)數(shù)據(jù)的不

可直接獲得性，為減少數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過(guò)程中信息損耗，故使用總值，而不是人均數(shù)值．具體變量見(jiàn)表１．

表ｌ變量表

認(rèn)為，誤差修正模型之所以在預(yù)測(cè)效果上好于其他２種模型，是由于它通過(guò)１個(gè)誤差修正項(xiàng)允許變量的動(dòng)態(tài)更新調(diào)整［２－６］．向量自回歸模型能夠反映變量之間的相互關(guān)系，能夠體現(xiàn)滯后期以及任何期擾動(dòng)對(duì)各個(gè)變量的影響，而誤差修正模型還能夠反映變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系以及短期偏離關(guān)系．通過(guò)這２個(gè)模型對(duì)中國(guó)的居民消費(fèi)支出與國(guó)內(nèi)

生產(chǎn)總值進(jìn)行預(yù)測(cè)，并比較兩者的預(yù)測(cè)效果是筆者的目的．國(guó)外有研究ＶＡＲ與ＶＥＣ的預(yù)測(cè)效果的相關(guān)文獻(xiàn)．Ｊｕｎｇ等人【７】通過(guò)應(yīng)用ＶＡＲ、ＥＣＭ和ＫＦＭ

收稿日期：２０１０．０９－２４．

２

基本模型的建立

２．１變量的單整檢驗(yàn)

變量ＣＯＮＳ表示名義居民消費(fèi)支出，變量ＧＤＰ

寧波大學(xué)學(xué)報(bào)（理工版）網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／３ｘｂ．ｎｂｕ．ｅｄｕ．ｅｌｌ

第一作者：李洪雄（１９７６一），男，江西瑞昌人，在讀碩士研究生，主要研究方向：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析與優(yōu)化．Ｅ—ｍａｉｌ：ｌｈｘ一１１０９＠ｙａｈｏｏ．ｃｏＩＩＬｃｎ 通訊作者：汪浩瀚（１９６４一），男，安徽合肥人，博士／教授，主要研究方向：經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析與優(yōu)化．Ｅ－ｍａｉｌ：ｗａｎｇｈａｏｈａｎ＠ｎｂｕ．ｅｄｕ．ｃＩｌ

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