本文關(guān)鍵詞：金融數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《山東大學(xué)》 2007年

Copula理論及其在相關(guān)性分析中的應(yīng)用

楊興民  

【摘要】： 本文主要研究了Copula理論及其在相關(guān)性分析中的應(yīng)用.在深入研究Copula理論的基礎(chǔ)上,首先對兩種最常見的Copula函數(shù)進行比較研究;然后構(gòu)建了基于Copula理論的滬深股市相關(guān)性模型,并通過參數(shù)估計求出了相應(yīng)的聯(lián)合概率分布;最后研究了Copula模型在信用衍生品定價中的應(yīng)用.論文的主要工作和創(chuàng)新點如下: 1.許多學(xué)者用Gaussian Copula建模,但是它無法捕捉到尾部變化,而且尾部相關(guān)系數(shù)不存在.本文采用Copula度量中國股市的相關(guān)性,用二步估計方法估計未知參數(shù),并計算出了滬深股市在Copula模型下的尾部相關(guān)性指標(biāo),克服了GaussianCopula對相關(guān)性建模的不足,最后通過對滬深股市的實證分析并結(jié)合Monte Carlo模擬比較說明t-Copula優(yōu)于Gaussian Copula. 2.相關(guān)性分析是多變量金融分析中的一個中心問題,由Copula函數(shù)決定的相關(guān)結(jié)構(gòu)打破了線性相關(guān)的界限,反映了非線性的變化.論文以滬深股市10種指數(shù)為例,對滬深股市進行基于Copula方法的相關(guān)性分析,給出多元相關(guān)結(jié)構(gòu)的參數(shù)估計;并由得出的相關(guān)結(jié)構(gòu)求出了多元聯(lián)合分布函數(shù). 3.近年來,信用衍生品(CDO)市場發(fā)展迅速,信用衍生品也從面向單一信用風(fēng)險轉(zhuǎn)為面向組合信用風(fēng)險.資產(chǎn)違約的相關(guān)性越高,同時發(fā)生違約的可能性就越大,這將導(dǎo)致信用資產(chǎn)組合出現(xiàn)大范圍的損失.資產(chǎn)間的違約相關(guān)性因此成為信用產(chǎn)品組合定價的核心.本文利用Copula理論對信用衍生品(CDO)市場的資產(chǎn)池中資產(chǎn)間的違約相關(guān)性進行了研究,并求出來信用資產(chǎn)池中資產(chǎn)間的違約聯(lián)合概率分布.

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2007
【分類號】：O212.1
【目錄】：

中文摘要8-9

ABSTRACT9-10

第一章 緒論10-14

1.1 論文的背景和研究現(xiàn)狀10-12

1.1.1 國際金融市場快速發(fā)展10-11

1.1.2 組合風(fēng)險管理技術(shù)滯后11

1.1.3 相關(guān)系數(shù)及傳統(tǒng)分析方法的不足與缺陷11-12

1.2 Copula理論的產(chǎn)生和發(fā)展現(xiàn)狀12-14

第二章 COPULA理論簡介14-24

2.1 Copula函數(shù)的定義和相關(guān)定理14-18

2.2 Copula函數(shù)的性質(zhì)18-19

2.3 Copula函數(shù)的分類19-23

2.4 Copula理論的優(yōu)勢23-24

第三章 基于GAUSSIAN COPULA與T-COPULA函數(shù)的滬深股指相關(guān)性分析24-29

3.1 對滬深股市的相關(guān)性建模問題研究24-26

3.2 參數(shù)估計26-27

3.3 Monte Carlo模擬27-28

3.4 結(jié)果分析28-29

第四章 COPULA函數(shù)在滬深股市相關(guān)性分析的實證研究29-36

4.1 數(shù)據(jù)來源與基本分析29-31

4.2 Copula函數(shù)的建模分析31-35

4.2.1 邊緣分布函數(shù)的建模32-34

4.2.2 相關(guān)結(jié)構(gòu)的估計34-35

4.4 結(jié)果分析35-36

第五章 COPULA函數(shù)在信用衍生品定價中的應(yīng)用36-42

5.1 信用衍生品(CDO)簡介36-37

5.2 信用衍生產(chǎn)品組合定價的核心—違約相關(guān)性37-38

5.3 求解資產(chǎn)的聯(lián)合概率分布38-41

5.3.1 用二項分布法求解38-39

5.3.2 Copula方法求解單個資產(chǎn)回報39-40

5.3.3 求解資產(chǎn)池的整體違約概率分布40-41

5.4 結(jié)果分析41-42

第六章 全文總結(jié)與展望42-44

6.1 全文總結(jié)42

6.2 展望42-44

參考文獻44-47

致謝47-48

攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表論文情況48-49

學(xué)位論文評閱及答辯情況表49

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9 何永貴;乞建勛;;城市化進程與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)性分析[A];2004年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2004年

10 梁文德;毛茂南;王孝林;;環(huán)境空氣自動監(jiān)測系統(tǒng)與連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測數(shù)據(jù)的比較[A];四川省第十次環(huán)境監(jiān)測學(xué)術(shù)交流會論文集[C];2005年

中國重要報紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 民生期貨 馮莉 賀文勝;[N];期貨日報;2008年

2 黃小波 李宗信 李 斌;[N];中國中醫(yī)藥報;2004年

3 海通證券研究所 陳露;[N];期貨日報;2007年

4 夏承周;[N];期貨日報;2008年

5 姜秀娟;[N];中國保險報;2003年

6 中信建投期貨 李海剛;[N];期貨日報;2009年

7 世紀(jì)證券綜合研究所 周長才;[N];證券日報;2003年

8 張光平;[N];期貨日報;2003年

9 閆暢;[N];中國城鄉(xiāng)金融報;2005年

10 魯莽;[N];期貨日報;2006年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 成穎;信息檢索相關(guān)性判據(jù)及應(yīng)用研究[D];南京大學(xué);2011年

2 王愛華;股票多/空型對沖基金定價模型修正研究[D];同濟大學(xué);2008年

3 陳剛;小麥條銹病區(qū)域流行的相關(guān)性分析[D];中國農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

4 謝錦麗;面向刺激編碼的反饋脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)性放電研究[D];東華大學(xué);2011年

5 何海鷹;基于Copula理論的信用風(fēng)險研究[D];廈門大學(xué);2009年

6 宋安順;我國保險企業(yè)執(zhí)行力及其與競爭力的相關(guān)性研究[D];南昌大學(xué);2009年

7 田喆;城市熱島效應(yīng)分析及其對建筑空調(diào)采暖能耗影響的研究[D];天津大學(xué);2005年

8 焦慶;依據(jù)運行趨勢的中國股市量價關(guān)系研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2008年

9 張亞軍;絕經(jīng)后骨質(zhì)疏松癥及其影響因素與中醫(yī)體質(zhì)相關(guān)性研究[D];北京中醫(yī)藥大學(xué);2009年

10 王欣麒;少陽氣郁體質(zhì)與2型糖尿病患者中醫(yī)證候相關(guān)性分析[D];北京中醫(yī)藥大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 劉春;銀行股與股指期貨標(biāo)的指數(shù)相關(guān)關(guān)系的實證研究[D];浙江工商大學(xué);2008年

2 林晨;面向戰(zhàn)略的流程企業(yè)績效指標(biāo)體系研究[D];同濟大學(xué);2006年

3 劉宏君;大鼠臂叢神經(jīng)根的生物力學(xué)研究[D];吉林大學(xué);2007年

4 江延球;機械制造業(yè)營銷人員勝任力模型研究[D];湖南大學(xué);2006年

5 彭芳梅;工業(yè)化與服務(wù)業(yè)的相關(guān)性分析[D];華中師范大學(xué);2008年

6 吳冠秀;巖土參數(shù)空間變異性的定量化研究及相關(guān)性分析[D];河北工業(yè)大學(xué);2005年

7 張靜;玉米自交系磷效率、生理機理差異及其相關(guān)性分析[D];山西農(nóng)業(yè)大學(xué);2005年

8 崔仁哲;2型糖書法病患者眼表改變及相關(guān)性分析[D];延邊大學(xué);2005年

9 史耀波;金融深化理論及其實證分析[D];西北大學(xué);2005年

10 宋加旺;基于分形市場理論和Copula函數(shù)理論的中國資本市場實證研究[D];天津大學(xué);2005年

  本文關(guān)鍵詞：金融數(shù)據(jù)的尾部相關(guān)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：174187