本文關(guān)鍵詞：中國人均GDP的時間序列模型的建立與分析

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【摘要】：綜合運用了判別時間序列平穩(wěn)性的方法 ,建立了中國人均GDP的時間序列模型為了消除虛假回歸 ,利用單位根方法檢驗了時間序列的單整階數(shù) ;在判別差分序列的平穩(wěn)性之后 ,利用自相關(guān)函數(shù)圖和偏相關(guān)函數(shù)圖判別了時間序列模型的自回歸階數(shù)(AR(p))和移動平均階數(shù)(MA(q)) ;然后利用TSP軟件用OLS法對時間序列模型的回歸參數(shù)進(jìn)行了估計與顯著性檢驗 ,并對通過檢驗的回歸結(jié)果進(jìn)行了分析。
【作者單位】： 河北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院!天津300130
【基金】：河北省教委軟科學(xué)基金資助項目!(543005)
【分類號】：F22
【正文快照】： １時間序列模型的基本原理１ １時間序列模型的特點時間序列分析方法是７０年代由Ｂｏｘ -Ｊｅｎｋｉｎｓ提出的 ,它適用于各種領(lǐng)域的時間序列分析 .所謂時間序列是指按照時間順序得到的變量的觀測值 ,而按時間順序得到的經(jīng)濟(jì)變量的觀測值即為經(jīng)濟(jì)時間序列 .時間序列模型不同

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本文編號：1148930