【摘要】：本文對(duì)2001—2011年月度消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)進(jìn)行了研究,格蘭杰因果檢驗(yàn)結(jié)果顯示消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的變化是生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)變化變動(dòng)的格蘭杰原因,即存在所謂的價(jià)格倒逼現(xiàn)象。考慮到消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的計(jì)算過(guò)程中,自有住房權(quán)重偏低,利用使用成本法修正自有住房消費(fèi)的權(quán)重,并通過(guò)格蘭杰因果檢驗(yàn)和建立VECM模型研究?jī)烧咧g的長(zhǎng)期均衡關(guān)系和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。研究結(jié)果表明,在通過(guò)自有住房消費(fèi)修正后,消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)的相關(guān)性大幅提高,并且二者之間存在雙向傳導(dǎo)機(jī)制和長(zhǎng)期均衡關(guān)系,這對(duì)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的編制以及宏觀政策的制定具有重要啟示。
[Abstract]:This paper studies the monthly consumer price index and producer price index from 2001 to 2011. The Granger causality test results show that the change of consumer price index is the Granger reason for the change of producer price index. That is, there is a so-called price forcing phenomenon. Taking into account the low weight of owner-owned housing in the calculation of the consumer price index and the use of the cost method to modify the weight of owner-housing consumption, Granger causality test and VECM model are used to study the long-term equilibrium relationship and dynamic adjustment mechanism. The results show that the correlation between consumer price index and producer price index has been greatly improved, and there is a two-way conduction mechanism and long-term equilibrium relationship between consumer price index and producer price index. This has important enlightenment to the establishment of consumer price index and macro policy.
【作者單位】： 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融工程系;復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【基金】：教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)“211工程”四期重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)青年科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)支持計(jì)劃的資助
【分類號(hào)】：F014.5;F293.3;F224

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2411572