【摘要】：本文基于2005年4月～2011年9月歐洲氣候交易所碳期貨價格數(shù)據(jù),運用經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(EMD)模型,將碳價序列從高頻到低頻分解成若個獨立的、不同尺度的內(nèi)在模態(tài)函數(shù)(IMF)和一個殘差項,并賦予它們相應(yīng)的物理含義;應(yīng)用fine-to-coarse reconstruction算法將分解得到的IMF和殘差項重構(gòu)成高頻分量、低頻分量和趨勢分量。這三個分量依次被辨識為短期供需失衡和市場隨機活動影響、中期重大事件影響以及長期趨勢。最后,針對提高國際碳市場價格預(yù)測的準確性,作者提出了一系列建議。
[Abstract]:Based on the carbon futures price data from April 2005 to September 2011 , the empirical mode decomposition ( EMD ) model is used to decompose the carbon valence sequence from high frequency to low frequency into two independent , different scales of intrinsic modal functions ( IMF ) and a residual term , and to give them the corresponding physical meaning . The three components are identified as short - term supply - demand imbalance and market stochastic activity , medium - term significant event effects and long - term trend . Finally , aiming at improving the accuracy of international carbon market price forecasting , the author puts forward a series of recommendations .
【作者單位】： 五邑大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金重大國際合作項目“氣候變化對社會經(jīng)濟系統(tǒng)易損性影響分析方法及其應(yīng)用研究”(項目編號:71020107026)、國家自然科學(xué)基金重點項目“能源供應(yīng)安全與能源政策的基礎(chǔ)研究”(項目編號:70733005) 國家教育部人文社會科學(xué)青年基金項目“國際碳市場價格多尺度預(yù)測方法及其應(yīng)用研究”(項目編號:11YJC630304) 國家博士后科學(xué)特別資助項目“國際碳市場價格多尺度預(yù)測模型及其實證研究”(項目編號:201104057)資助
【分類號】：X196

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本文編號：2133975