本文關(guān)鍵詞：滬深300指數(shù)成分股系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻分析——基于股票指標(biāo)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的研究

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【摘要】：以滬深300指數(shù)成分股為節(jié)點構(gòu)建股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò),運用Co Va R方法測度各成分股對整體市場的系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻度,研究個股在股市中關(guān)聯(lián)度的大小與其系統(tǒng)性風(fēng)險的關(guān)系。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中處于核心位置的股票,其系統(tǒng)性風(fēng)險貢獻度越高。說明在股票市場中,關(guān)聯(lián)度越廣的上市公司,其傳導(dǎo)危機的可能性越高,對系統(tǒng)性風(fēng)險的貢獻度越大。在系統(tǒng)性風(fēng)險監(jiān)督防范的過程中,應(yīng)該對市場中關(guān)聯(lián)度廣、影響力強的公司給予更高的關(guān)注。
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性風(fēng)險 股票關(guān)聯(lián)性 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò) CoVaR方法
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言全球經(jīng)濟金融一體化大背景下,世界各國證券市場之間邊界逐漸模糊,任意國家或地區(qū)產(chǎn)生的風(fēng)險都有可能呈現(xiàn)出較強的傳染性。近年來,相繼爆發(fā)的多次金融危機都顯示與證券市場上系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染有關(guān),系統(tǒng)性風(fēng)險的起因和防控逐漸成為眾多學(xué)者和機構(gòu)研究的重點。目前國際上

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本文編號：969871