本文關鍵詞：基于日內(nèi)收益波動模式的可變閾值日內(nèi)跳躍識別方法

  更多相關文章： 可變閾值 日內(nèi)跳躍識別 跳躍波動 連續(xù)波動 波動率建模 SPA檢驗

【摘要】：以單一閾值日內(nèi)跳躍識別方法為理論出發(fā),首次提出通過分析日內(nèi)高頻收益波動的模式,設計具有更強適應性的可變閾值日內(nèi)跳躍識別方法,并據(jù)此區(qū)分日跳躍波動與連續(xù)波動,用于已實現(xiàn)波動HAR-RV-CJ模型的估計。使用塑料期貨1分鐘高頻價格數(shù)據(jù)的實證表明,結合日內(nèi)收益波動L型折線模式的可變閾值日內(nèi)跳躍識別方法,在應用于HAR-RV-CJ模型的標準差形式與對數(shù)形式時,可以顯著提高對短期、中期波動的擬合及預測能力。
【作者單位】： 南京大學工程管理學院;江蘇弘業(yè)期貨有限公司研究所;
【關鍵詞】： 可變閾值 日內(nèi)跳躍識別 跳躍波動 連續(xù)波動 波動率建模 SPA檢驗
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71201075) 江蘇省自然科學基金面上項目(BK2011561) 高等學校博士學科點專項科研基金資助項目(20120091120003) 中央高校基本科研業(yè)務費專項資金(1107011810;1118011804) 教育部留學回國人員科研啟動基金資助項目
【分類號】：F832.5;F224
【正文快照】： 1引言期貨交易以其雙向交易、杠桿交易等特點,一直以來受到套期保值、期限套利等各類投資者的青睞。在期貨市場中,由于杠桿機制、強制平倉、大戶限倉、漲跌停板等制度的存在,風險管理尤為重要,而期貨價格的波動率是度量其風險的一個重要指標。隨著2012年底期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)

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