發(fā)布時間：2017-09-27 10:01

  本文關鍵詞：非線性Black-Scholes模型下幾何平均亞式期權定價

  更多相關文章： 幾何平均亞式期權 非線性Black-Scholes模型 Green函數(shù) 誤差估計

【摘要】：在非線性Black-Scholes模型下,本文研究了幾何平均亞式期權定價問題.首先利用單參數(shù)攝動方法,將亞式期權適合的偏微分方程分解成一系列常系數(shù)拋物方程.其次通過計算這些常系數(shù)拋物型方程的解,給出了幾何平均亞式期權的近似定價公式.最后利用Green函數(shù)分析了近似結論的誤差估計.
【作者單位】： 山西大同大學數(shù)學與計算機科學學院;
【關鍵詞】： 幾何平均亞式期權 非線性Black-Scholes模型 Green函數(shù) 誤差估計
【基金】：山西省自然科學基金(2008011002-1) 山西省高等教育發(fā)展基金(20101109;20111020)
【分類號】：F830.91;O211.6
【正文快照】： §1引言幾何平均亞式期權是近些年來研究的熱點問題.亞式期權也在金融市場活動當中發(fā)揮著重要作用,相比于普通的期權,亞式期權有兩個作用:1.避免人為炒作股票價格,2.減少公司員工進行內(nèi)幕交易、損害公司利益的行為.到目前為止,多數(shù)文獻均是線性Black-Scholes模型下的結論.文獻

【相似文獻】

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本文編號：929025