本文關(guān)鍵詞：成交量與股票收益率關(guān)系的實證分析

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【摘要】：選取2005年至2015年上證指數(shù)數(shù)據(jù),對上海證券交易所的股票成交量與股票收益率進(jìn)行理論分析和實證研究,建立了股票日成交量變化率與日收益率回歸模型、周成交量變化率和周收益率回歸模型,得出股票收益率與股票成交量變化率呈正相關(guān)關(guān)系的結(jié)論。
【作者單位】： 南京審計大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股票成交量 股票收益率 中國股市 上證指數(shù)
【基金】：南京審計大學(xué)2015年碩士研究生科研及實踐創(chuàng)新計劃項目(MG2015015)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 股票成交量與收益率是股票市場最重要的兩個統(tǒng)計指標(biāo)[1],因此,人們對股票收益率與成交量之間關(guān)系的研究,一直是研究資本市場的一個重要方面。根據(jù)我國社會制度的特殊性,并且以2005年為分水嶺,可以把我國股票市場分為兩個階段。2005年之前我國股市處于股權(quán)分置時代。在這一階段

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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本文編號：922182