本文關鍵詞：國際金融市場波動非線性因果性和溢出效應

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【摘要】：本文圍繞著國際金融市場波動非線性因果性和溢出效應這一主題展開了討論,首先介紹了國際金融市場波動非線性特征,隨后闡述了國際金融市場波動溢出效應。
【作者單位】： 廣東白云學院;
【關鍵詞】： 國際金融市場 波動非線性因果性 溢出效應
【分類號】：F224;F831.5
【正文快照】： 一、國際金融市場波動非線性特征(一)收益分布的波動聚集性和非正態(tài)性在實際情況中,金融收益序列所呈現(xiàn)出來的特征為“厚尾尖峰”,這與正態(tài)分布不相符合。Fama等研究能夠發(fā)現(xiàn),收益分布具有尖峰特征,其就會將正態(tài)分布使用學生T分布替代,從中可以發(fā)現(xiàn)學生T分布與實際更加符合。

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