本文關(guān)鍵詞：基于POT-GPD模型的地震巨災(zāi)損失分布研究

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【摘要】：極值理論關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)損失分布的尾部特征,通常用來分析概率罕見的事件,它可以依靠少量樣本數(shù)據(jù),在總體分布未知的情況下,得到總體分布中極值的變化情況,具有超越樣本數(shù)據(jù)的估計(jì)能力。因此,基于GPD(generalized pareto distribution)分布的POT(peak over threshold)模型可更有效地利用有限的巨災(zāi)損失數(shù)據(jù)信息,從而成為極值理論當(dāng)前的主流技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱,POT-GPD模型)。針對(duì)地震巨災(zāi)發(fā)生頻率低、損失高、數(shù)據(jù)不足且具有厚尾性等特點(diǎn),利用POT-GPD模型對(duì)我國(guó)1969年至2013年間的地震直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)建模;采用樣本Hill圖及區(qū)間篩選算法選取閾值,并對(duì)形狀參數(shù)及尺度參數(shù)進(jìn)行了估計(jì)。模型檢驗(yàn)表明,POT-GPD模型對(duì)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)厚尾特點(diǎn)具有較好的擬合效果和擬合精度,為地震巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的建模及巨災(zāi)債券的定價(jià)提供了理論依據(jù)。
【作者單位】： 防災(zāi)科技學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理系;
【關(guān)鍵詞】： 地震巨災(zāi)損失 損失分布 POT-GDP模型 參數(shù)估計(jì) 閾值
【基金】：中國(guó)地震局教師科研基金項(xiàng)目(20120110)~~
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 很多學(xué)者[1-3]常采用Lognormal,Gamma,和Weibulll等參數(shù)分布對(duì)巨災(zāi)損失分布進(jìn)行擬合,為了整體的擬合效果,一般采取剔除極端值的方法(如唐山、汶川地震的極端損失值),這種方法雖然可以較好的擬合樣本的主體分布,但剔除極端值會(huì)損失樣本信息的丟失。實(shí)際在地震巨災(zāi)保險(xiǎn)定價(jià)、巨，

本文編號(hào)：789489