本文關(guān)鍵詞：基于不同行業(yè)的滬深300股指期貨價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能研究

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【摘要】：基于滬深300股指期貨日收盤價(jià)及中證全指系列指數(shù)中的行業(yè)指數(shù)數(shù)據(jù),利用協(xié)整檢驗(yàn)、VAR模型、格蘭杰因果檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)函數(shù),研究了我國(guó)股指期貨與不同行業(yè)現(xiàn)貨價(jià)格上的領(lǐng)先滯后關(guān)系及其內(nèi)部差異,最后對(duì)投資者和監(jiān)管部門提出了一些建議.實(shí)證結(jié)果表明:股指期貨和各行業(yè)現(xiàn)貨指數(shù)之間存在著較強(qiáng)的單向因果關(guān)系,且在不同行業(yè)之間存在較大的內(nèi)部差異.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 股指期貨 協(xié)整檢驗(yàn) VAR模型 格蘭杰因果檢驗(yàn) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目(13BTJ001)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言 由于缺乏做空手段,我國(guó)證券市場(chǎng)曾長(zhǎng)期面臨著暴漲暴跌、定價(jià)效率較低等問題.2010年4月16日,滬深300股指期貨在中國(guó)金融期貨交易所成功上市,開啟了雙邊市場(chǎng)的時(shí)代.2014年滬深300股指期貨的當(dāng)期成交額按單邊計(jì)算達(dá)到1 631 384億元,在我國(guó)期貨市場(chǎng)地位日益鞏固.2015年4月1

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本文編號(hào)：762939