本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下重置期權(quán)定價

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【摘要】：假定股票價格滿足雙分?jǐn)?shù)布朗運動及跳過程驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,借助雙分?jǐn)?shù)布朗運動和跳過程隨機(jī)分析理論,建立雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下的金融市場數(shù)學(xué)模型,利用保險精算方法研究重置期權(quán)定價問題,獲得了雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下重置期權(quán)的定價公式.
【作者單位】： 西安工程大學(xué)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 雙分?jǐn)?shù)布朗運動 跳-擴(kuò)散過程 保險精算 重置期權(quán)
【基金】：陜西省自然科學(xué)基金資助項目(2016JM1031) 陜西省自然科學(xué)基礎(chǔ)研究計劃資助項目(2015JM1034) 陜西省教育廳專項科研基金資助項目(14JK1299) 西安工程大學(xué)研究生創(chuàng)新基金資助項目(CX201613)
【分類號】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 近年來,隨著金融市場的飛速發(fā)展,新型期權(quán)不斷涌現(xiàn),重置期權(quán)[1]就是其中的一種.重置期權(quán)是這樣一種合約:當(dāng)股票價格達(dá)到某一預(yù)先給定的水平時,按照合約規(guī)定,將重新設(shè)置交割價格,以便期權(quán)持有人有更多的獲利機(jī)會.最初一些學(xué)者在布朗運動環(huán)境下對重置期權(quán)進(jìn)行研究,得到了相應(yīng)的

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本文編號：730614