本文關鍵詞：帶有勞動收入的最優(yōu)消費和投資問題研究進展

  更多相關文章： 投資組合 勞動收入 HJB方程 通貨膨脹 Knight不確定

【摘要】：現(xiàn)代投資組合理論一直是金融工程中活躍的研究方向.首先闡述了消費-投資組合問題的研究現(xiàn)狀,介紹了不同時期國內外學者的研究成果和方法,接著較為詳細地論述了帶有勞動收入的最優(yōu)消費和投資組合問題并給出了所要研究的模型,即含有時變的投資機會和動態(tài)勞動收入的模型,最后給出所要研究模型在通脹環(huán)境和Knight不確定下的拓展框架.
【作者單位】： 安徽工程大學數理學院;
【關鍵詞】： 投資組合 勞動收入 HJB方程 通貨膨脹 Knight不確定
【基金】：國家自然科學基金(71171003,71571001)
【分類號】：F830.9;F224
【正文快照】： 1安徽工程大學數理學院,蕪湖,2410000引言現(xiàn)代投資組合理論,最早是由1990年度諾貝爾經濟學獎獲得者Markowitz在1952年提出的,他通過采用風險資產的預期收益率和方差(標準差)代表的風險來研究資產的選擇問題.這被看作是現(xiàn)代資產投資組合理論的起點,開創(chuàng)了在不確定性條件下理性

【參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前1條

1 費為銀;夏登峰;劉鵬;;模型不確定和極端事件沖擊下帶通脹的最優(yōu)投資組合選擇問題研究[J];應用概率統(tǒng)計;2014年03期

【共引文獻】

中國期刊全文數據庫 前1條

1 梁勇;費為銀;方和遠;劉鵬;;跳擴散環(huán)境下紅利支付對不確定厭惡投資者最優(yōu)投資組合選擇的影響[J];東華大學學報(自然科學版);2015年02期

【二級參考文獻】

中國期刊全文數據庫 前5條

1 劉金全,王風云;資產收益率與通貨膨脹率關聯(lián)性的實證分析[J];財經研究;2004年01期

2 費為銀;李淑娟;;Knight不確定下帶通脹的最優(yōu)消費和投資模型研究[J];工程數學學報;2012年06期

3 ;Optimal consumption-leisure, portfolio and retirement selection based on α-maxmin expected CES utility with ambiguity[J];Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series B);2012年04期

4 部慧;汪壽陽;;商品期貨及其組合通脹保護功能的實證分析[J];管理科學學報;2010年09期

5 呂會影;費為銀;余敏秀;;通脹環(huán)境下考慮隨機微分效用的最優(yōu)消費和投資問題研究[J];數學理論與應用;2012年04期

【相似文獻】

中國期刊全文數據庫 前10條

1 宋文光;;基于變分法確定最優(yōu)消費比率的實證分析[J];統(tǒng)計與決策;2006年19期

2 吳忠群;張群群;;中國的最優(yōu)消費率及其政策含義[J];財經問題研究;2011年03期

3 蔣安然;;進口和中國最優(yōu)消費率的關系研究[J];經濟研究導刊;2012年09期

4 費為銀,吳讓泉;最優(yōu)消費投資的動態(tài)經濟模型的進一步研究[J];預測;1996年03期

5 程兆林,趙克杰,閻九喜;動態(tài)投入產出模型的最優(yōu)消費跟蹤問題[J];統(tǒng)計研究;1999年02期

6 費為銀,吳讓泉;最優(yōu)消費投資的動態(tài)經濟模型研究(Ⅰ)[J];應用概率統(tǒng)計;1999年01期

7 楊瑞成;劉坤會;;隨機跳躍幅度的最優(yōu)消費與證券選擇策略問題[J];管理科學學報;2005年06期

8 孫有發(fā);;復雜最優(yōu)消費組合問題的數值逼近解算法[J];統(tǒng)計與決策;2007年18期

9 彭凌;陳迅;;基于動態(tài)規(guī)劃方法的最優(yōu)消費路徑[J];中南財經政法大學學報;2013年02期

10 孫有發(fā);;復雜最優(yōu)消費組合問題的數值逼近解算法[J];計算機工程與應用;2007年20期

中國重要會議論文全文數據庫 前2條

1 田衛(wèi)民;;基于經濟增長的最優(yōu)消費規(guī)模:1978-2006[A];河北省第四屆社會科學學術年會論文專輯[C];2009年

2 朱國偉;龔潔;張瑜;沈萍;;我國綠色新政下的低碳經濟思考[A];2010中國環(huán)境科學學會學術年會論文集(第一卷)[C];2010年

中國博士學位論文全文數據庫 前2條

1 丁傳明;考慮保險的最優(yōu)消費、投資模型研究[D];中南大學;2003年

2 費為銀;基于隨機控制的動態(tài)資產定價研究[D];東華大學;2001年

中國碩士學位論文全文數據庫 前10條

1 史妍;存在稅收的最優(yōu)消費和投資組合研究[D];天津大學;2008年

2 張靜;基于消費者跨期選擇的河北省最優(yōu)消費路徑分析[D];河北大學;2007年

3 祖紛;股價波動率不確定下的最優(yōu)消費與投資問題研究[D];安徽工程大學;2014年

4 周丹;Regime Switching模型下基于財富偏好的最優(yōu)消費投資問題[D];吉林大學;2008年

5 葉挺;基于退休框架下最優(yōu)消費和投資決策的研究[D];清華大學;2009年

6 周愛娟;一類最優(yōu)消費投資模型的研究[D];新疆大學;2009年

7 陳超;不同代理人假設下的最優(yōu)消費—投資與退休問題研究[D];安徽工程大學;2011年

8 李鈺;在Knight不確定和部分信息下最優(yōu)消費投資問題研究[D];安徽工程大學;2013年

9 李洪宇;基于跳躍——擴散過程的最優(yōu)消費投資組合問題研究[D];山東科技大學;2003年

10 徐曉楠;基于跨期最優(yōu)消費理論的中國進口消費品和國內消費品關系研究[D];浙江工商大學;2012年

，

本文編號：593641