本文關(guān)鍵詞：基于模糊值損益證券的期望效用優(yōu)化分析

  更多相關(guān)文章： 效用優(yōu)化 加權(quán)期望效用 模糊數(shù)

【摘要】：對由具有模糊值損益證券所構(gòu)成市場中的期望效用優(yōu)化問題進行了分析.在分析中使用了加權(quán)期望效用模型度量模糊值財富對應的期望效用,提出了模糊意義下的套利概念,證明了最優(yōu)投資組合存在當且僅當市場不存在模糊意義下的套利機會,重點討論了最優(yōu)投資組合的性質(zhì),并利用最優(yōu)組合描述了資產(chǎn)的當前價格.
【作者單位】： 東華大學理學院;
【關(guān)鍵詞】： 效用優(yōu)化 加權(quán)期望效用 模糊數(shù)
【基金】：中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金(15D110906)
【分類號】：O29;F224;F830.91
【正文快照】： 1東華大學理學院,上海,2016200引言在經(jīng)典隨機金融市場模型中,風險資產(chǎn)的價值表現(xiàn)往往用隨機變量或隨機過程建模,這兩種隨機工具主要用于隨機性未來狀態(tài)背景下的金融建模分析.在現(xiàn)實金融市場中存在著很多無法用隨機模型度量的不確定性因素,如由參數(shù)不確定性引起的不精確的預測

【相似文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 辛海濤;;一種管理創(chuàng)新期望效用曲線模型的創(chuàng)建及分析[J];商場現(xiàn)代化;2009年02期

2 汪鳳桂;彭鎮(zhèn);;供應鏈視角的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)食品安全行為期望效用影響因素研究——基于廣東省30家省級以上農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的問卷調(diào)查[J];南方農(nóng)村;2013年01期

3 王丙參;魏艷華;宋立新;;帶交易費及工資的終端資產(chǎn)和消費期望效用最優(yōu)化[J];重慶工學院學報(自然科學版);2009年07期

4 楊繼平;王中魁;;基于期望效用-熵風險度量的決策者風險態(tài)度[J];北京航空航天大學學報(社會科學版);2010年05期

5 王中魁;楊繼平;張力健;;改進的期望效用-熵模型在滬市股票選擇中的應用研究[J];數(shù)學的實踐與認識;2009年08期

6 趙德起;林木西;;資源有效流動的理論探索與政策選擇[J];江蘇社會科學;2014年02期

7 楊繼平;張力健;;期望效用-熵決策模型在滬市證券投資選擇中的應用研究[J];系統(tǒng)工程;2005年12期

8 徐緒松;馬莉莉;陳彥斌;;考慮損失規(guī)避的期望效用投資組合模型[J];中國管理科學;2007年05期

9 孫紅果;;幾個影響廉政的因素分析[J];科技信息;2009年17期

10 劉玉瑾,王春陽;造假與打假的經(jīng)濟學分析[J];東北師大學報;2000年05期

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 張鑫;馬氏調(diào)節(jié)過程在保險與金融中的應用[D];南開大學;2009年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 邢敏;廣義期望效用雙矩陣博弈理論及實驗研究[D];西安理工大學;2009年

2 彭玉爭;模糊收益情形下的期望效用研究[D];東華大學;2011年

3 孟祥美;考慮保險公司利益的最優(yōu)保險問題[D];浙江大學;2008年

4 王穎;整體實施永久經(jīng)理期權(quán)模型的若干問題[D];蘇州大學;2013年

，

本文編號：592886