本文關(guān)鍵詞：同倫攝動(dòng)稀疏正則化方法及其應(yīng)用

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【摘要】：稀疏正則化方法在參數(shù)重構(gòu)中起到了越來越重要的作用.與傳統(tǒng)的正則化方法相比,稀疏正則化方法能較好地重構(gòu)稀疏變量.由于稀疏正則化的不可微性,需要對(duì)已有的經(jīng)典算法進(jìn)行改進(jìn).本文構(gòu)建同倫攝動(dòng)稀疏正則化方法克服標(biāo)準(zhǔn)稀疏正則化的不可微性,并將該方法應(yīng)用到基于布萊克一斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型重構(gòu)隱含波動(dòng)率和基于托達(dá)羅模型重構(gòu)政策參數(shù).數(shù)值實(shí)驗(yàn)表明,所提出的方法是收斂和穩(wěn)定的.
【作者單位】： 哈爾濱商業(yè)大學(xué)金融學(xué)院;哈爾濱商業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 稀疏正則化 同倫攝動(dòng)稀疏正則化方法 參數(shù)重構(gòu) 布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型 托達(dá)羅模型
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(11301119) 黑龍江省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(12541191)
【分類號(hào)】：F830.9
【正文快照】： 0引言參數(shù)重構(gòu)在金融數(shù)學(xué)中起到重要作用,如波動(dòng)率和政策參數(shù)重構(gòu)iui,在其他工程實(shí)踐領(lǐng)域也有重要的應(yīng)用,例如:圖像去噪[3,41,地震信號(hào)重構(gòu)[5,61以及心電信號(hào)重構(gòu)[7,81.—般情況下,參數(shù)重構(gòu)問題是不適定的,也就是說,即使測(cè)量數(shù)據(jù)的噪聲水平很小,也可能導(dǎo)致重構(gòu)結(jié)果嚴(yán)重偏離真

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