本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)分位數(shù)方法對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的研究

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【摘要】：文章提出了使用非參數(shù)密度分位數(shù)方法來計(jì)算VaR模型。此方法完全由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),不需要設(shè)定新息項(xiàng)的分布,并同新息項(xiàng)服從正態(tài)分布、T分布和GED分布計(jì)算的VaR進(jìn)行對(duì)比,得到了比較理想的結(jié)果,從而為金融風(fēng)險(xiǎn)研究提供了較有效的參考方法。
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)理工學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 非參數(shù) 分位數(shù) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)
【基金】：全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2014LY003) 天津市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(TJYY10-1-310)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言近年來,我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的階段,金融市場(chǎng)在支持這項(xiàng)重任的同時(shí)還需要注意防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。而Va R(Value at Risk)作為一種金融風(fēng)險(xiǎn)管理工具,已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。Va R方法是20世紀(jì)80年代美國(guó)金融機(jī)構(gòu)提出的金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法[1],現(xiàn)在已經(jīng)成為金融

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