本文關(guān)鍵詞：債券量化投資分析方法簡(jiǎn)介

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【摘要】：在信用風(fēng)險(xiǎn)事件增多的情況下,為便利債券投資分析,本文引入了國(guó)際上較為成熟的Campbell模型、ROIC模型等量化分析方法,并結(jié)合債券市場(chǎng)實(shí)際,探討了信用債違約避險(xiǎn)、金融債擇優(yōu)選擇以及投資組合優(yōu)化的方式。通過(guò)量化分析,有助于投資者規(guī)避違約概率較大的信用債、區(qū)分金融債的優(yōu)劣,并通過(guò)投資組合的優(yōu)化,獲取較高的投資收益。
【作者單位】： 青島農(nóng)村商業(yè)銀行;青島農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)控中心;
【關(guān)鍵詞】： 信用債 違約風(fēng)險(xiǎn) 量化投資 ROIC 模型 投資收益
【分類(lèi)號(hào)】：F832.51
【正文快照】： 近年來(lái),我國(guó)債券市場(chǎng)違約逐漸增多,違約債券種類(lèi)涵蓋了企業(yè)債、中期票據(jù)、短期融資券和定向工具。在經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大、供給側(cè) 結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)的背景下,去產(chǎn)能、去杠桿、 去庫(kù)存的速度不斷加快,剛性兌付也被打破,未來(lái)可能會(huì)有更多的信用違約事件發(fā)生。如何迅速地規(guī)，

本文編號(hào)：549370