本文關鍵詞：我國基金經(jīng)理的個人特征與基金業(yè)績關系的實證研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著我國資本市場的不斷發(fā)展和成熟,基金作為一種較新的集合投資工具,成為了金融行業(yè)發(fā)展十分迅速的子行業(yè)之一,成為金融投資領域不可或缺的重要投資工具。由此帶來的對基金業(yè)績相關問題的研究也在不斷深入。但目前我國多數(shù)研究還是通過定性和定量的方法建立基金的業(yè)績評價體系,以基金經(jīng)理個人特征為主要研究對象進行研究的并未特別深入。但基金經(jīng)理是主要操作基金投資的人,對基金業(yè)績的好壞有著決定性的作用。如果通過研究能夠得出基金經(jīng)理的個人特征對基金業(yè)績的關系,對基金行業(yè)的作用毋庸置疑。因此,本文從基金經(jīng)理的視角出發(fā),考察其個人特征和基金業(yè)績的關系,希望能夠?qū)ι鲜鲱I域有所貢獻。通過閱讀和總結前人相關方向的研究,本文選取了八個解釋變量,即年齡、性別、學歷、是否具財經(jīng)專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)驗年限、曾任職基金個數(shù)、是否名校畢業(yè)、是否具有專業(yè)證書;兩個控制變量即基金規(guī)模和基金成立時間;分別對兩個被解釋變量,即基金風險收益評價指標中的夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)進行回歸,發(fā)現(xiàn)財經(jīng)類背景,從業(yè)年限和管理過的基金數(shù)目這三解釋變量對基金業(yè)績有顯著的正向影響,其余變量則明顯不顯著。此外,本文在以先選取自然年作為時間段進行回歸的基礎上,進一步劃分三種不同行情(即牛市行情,熊市行情和震蕩行情)的時間段進行回歸。借以分析在不同行情下,這八個基金經(jīng)理的個人特征在不同行情下哪些表現(xiàn)的更為明顯,得出結論,基金經(jīng)理所管理過的的基金數(shù)目不論在何種行情下,一定程度都能對基金業(yè)績有顯著的正向影響;財經(jīng)類背景和從業(yè)年限這兩個特征在部分情況下對基金業(yè)績有顯著的影響;其余變量則在任何情況下,對基金業(yè)績都沒有明顯的影響。
【關鍵詞】：基金經(jīng)理 個人特征 基金業(yè)績
【學位授予單位】：廣東外語外貿(mào)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51;F272.92
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 導論8-14
• 1.1 選題背景8-9
• 1.2 研究的實踐意義和理論意義9-10
• 1.2.1 理論意義9
• 1.2.2 實踐意義9-10
• 1.3 研究思路與全文框架10-11
• 1.3.1 研究思路10
• 1.3.2 全文框架10-11
• 1.4 研究方法及創(chuàng)新和不足11-14
• 1.4.1 研究方法11-12
• 1.4.2 創(chuàng)新和不足12-14
• 第2章 理論基礎和文獻綜述14-22
• 2.1 高階管理理論14-15
• 2.2 文獻綜述15-22
• 2.2.1 基金業(yè)績評價方法文獻綜述15-18
• 2.2.2 基金經(jīng)理的個人特征與基金業(yè)績關系文獻綜述18-22
• 第3章 基金業(yè)績評價體系22-28
• 3.1 均值-方差模型22-23
• 3.2 單因素模型23-26
• 3.3 多因素模型26-28
• 第4章 我國基金經(jīng)理的個人特征與基金業(yè)績關系的實證研究28-47
• 4.1 數(shù)據(jù)說明28-30
• 4.2 變量說明及模型設定30-34
• 4.2.1 變量說明30-33
• 4.2.2 模型的設定33-34
• 4.3 實證分析34-39
• 4.3.1 描述性統(tǒng)計34-35
• 4.3.2 相關性分析35-37
• 4.3.3 回歸結果及分析37-39
• 4.4 進一步分析39-47
• 4.4.1 牛市行情下的市場檢驗40-41
• 4.4.2 熊市行情下的市場檢驗41-43
• 4.4.3 震蕩市行情下的市場檢驗43-45
• 4.4.4 三種行情的比較45-47
• 第5章 研究結論及政策建議47-49
• 5.1 研究結論47-48
• 5.2 相關政策建議48-49
• 參考文獻49-52
• 致謝52

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本文編號：478123