本文關(guān)鍵詞：一種具有約束的CRM區(qū)間回歸方法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：CRM(Center-Range Method,中點(diǎn)半徑法)是求解區(qū)間數(shù)據(jù)回歸模型的常用方法,其通過分別擬合區(qū)間中點(diǎn)和半徑進(jìn)行求解。研究了CRM方法的不足,當(dāng)區(qū)間的中點(diǎn)波動(dòng)比較大,而區(qū)間半徑相對(duì)較小時(shí),擬合中點(diǎn)和半徑可能會(huì)導(dǎo)致許多預(yù)測(cè)區(qū)間與樣本區(qū)間沒有任何重疊。針對(duì)該問題,在CRM方法基礎(chǔ)上,考慮在中點(diǎn)及半徑誤差平方和最小化的同時(shí),增加一些約束條件,提出一種改進(jìn)的區(qū)間回歸方法。對(duì)區(qū)間回歸分析的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了研究,主要有均方根誤差、決定系數(shù)、比率三個(gè)方面,選取這些指標(biāo)用于本文所提出的約束方法的評(píng)價(jià)。通過蒙特卡洛模擬對(duì)約束方法進(jìn)行評(píng)價(jià),并選取2013年5月至2013年6月的滬深300指數(shù)和華夏上證50ETF構(gòu)建區(qū)間樣本數(shù)據(jù),進(jìn)行實(shí)證分析。模擬實(shí)驗(yàn)和實(shí)證分析都表明約束方法能夠有效的減少預(yù)測(cè)區(qū)間和樣本區(qū)間無任何重復(fù)的樣本數(shù)目,在平均準(zhǔn)確率和觀測(cè)區(qū)間包含的預(yù)測(cè)區(qū)間的平均比率方面也具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部;
【關(guān)鍵詞】： 回歸分析 區(qū)間數(shù) 約束 中點(diǎn)半徑法(CRM)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71271147,71003072) 天津大學(xué)自主創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(2014XS-0024)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言研究因變量與自變量之間的關(guān)系,是數(shù)據(jù)分析、模式識(shí)別、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等許多問題的一個(gè)重要任務(wù)[1]。回歸分析是一種常用的確定因變量與自變量關(guān)系的分析方法。傳統(tǒng)的回歸分析研究,主要是針對(duì)傳統(tǒng)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行的。近年來,許多學(xué)者從模糊數(shù)學(xué)[2-12]、區(qū)間型符號(hào)數(shù)據(jù)分

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本文編號(hào)：467721