本文關(guān)鍵詞：一類特殊歐式期權(quán)定價模型的Matlab算法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：對于股票價格在布朗運(yùn)動和泊松運(yùn)動共同作用下、存在交易費(fèi)用和連續(xù)紅利的歐式看漲期權(quán)定價模型,針對其微分方程解和數(shù)值解的復(fù)雜性,研究了其期權(quán)價格解析式解的Matlab算法,二叉樹、三叉樹數(shù)值解的Matlab算法,從而大大簡化了期權(quán)定價的過程。最后通過實例研究,對比三種算法所得結(jié)果的差異性,并分析了模型中各個參數(shù)對期權(quán)定價結(jié)果的影響程度,從而可為各類新型期權(quán)的產(chǎn)生提供一定的理論支持。
【作者單位】： 延安大學(xué)計算機(jī)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 期權(quán)定價 二叉樹模型 三叉樹模型 Matlab算法
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(編號:11471007) 陜西省教育廳專項科研計劃項目(編號:15JK1822) 延安市科研計劃項目(編號:2014ZC-6) 延安大學(xué)科研計劃項目(編號:YDQ2014-47)資助
【分類號】：F830.9;O241.8
【正文快照】： 1引言隨著金融衍生市場的不斷發(fā)展和完善,多種交易方式和交易價格靈活的新型期權(quán)已經(jīng)成為市場的主角,人們開始越來越關(guān)注對此類期權(quán)的研究,例如文獻(xiàn)[1~2]研究了亞式期權(quán)的定價方程,但是由于變異期權(quán)的特點(diǎn)是靈活多變,所以研究所得定價形式復(fù)雜,其解不易求出,進(jìn)而人們越來越關(guān)

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 肖慶憲,茆詩松;匯率模型與期權(quán)定價[J];應(yīng)用概率統(tǒng)計;2002年01期

2 商金和;期權(quán)定價—數(shù)學(xué)在金融行業(yè)中的應(yīng)用淺議[J];新疆石油教育學(xué)院學(xué)報;2002年02期

3 劉文娟;孫寧華;;百年期權(quán)定價[J];科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì);2006年04期

4 施海;;期權(quán)定價法的應(yīng)用[J];市場論壇;2006年03期

5 傅強(qiáng);喻建龍;;再裝期權(quán)定價及其在經(jīng)理激勵中的應(yīng)用[J];商業(yè)研究;2006年11期

6 張東;鹿長余;;廣義歐式加權(quán)算術(shù)平均價格一攬子期權(quán)定價[J];上海金融學(xué)院學(xué)報;2007年05期

7 袁國軍;杜雪樵;;跳-擴(kuò)散價格過程下有交易成本的期權(quán)定價研究[J];數(shù)學(xué)的實踐與認(rèn)識;2007年21期

8 胡之英;劉新平;;期權(quán)定價的鞅及其對偶鞅模型[J];云南師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);2008年02期

9 丁偉;;倒向隨機(jī)微分方程理論的發(fā)展及應(yīng)用[J];科技信息(學(xué)術(shù)研究);2008年17期

10 孫潔;;帶Poisson跳的Black-Scholes模型的期權(quán)定價[J];價值工程;2008年09期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前8條

1 梅雨;馬路安;何穗;;具有隨機(jī)壽命的兩值期權(quán)定價[A];第四屆中國不確定系統(tǒng)年會論文集[C];2006年

2 陳黎明;易衛(wèi)平;;期權(quán)定價新思路:量子金融觀點(diǎn)[A];第八屆中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會論文集[C];2006年

3 徐建強(qiáng);彭錦;;模糊彩虹期權(quán)定價[A];第二屆中國智能計算大會論文集[C];2008年

4 韓立巖;鄭承利;;期權(quán)定價中的非統(tǒng)一理性與模糊測度[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會第十一屆年會論文選集[C];2002年

5 趙中秋;李金林;;基于期權(quán)定價思想的績效評估與組合動態(tài)管理方法設(shè)計[A];第七屆北京青年科技論文評選獲獎?wù)撐募痆C];2003年

6 林建華;王世柱;馮敬海;;隨機(jī)利率下的期權(quán)定價[A];2001年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年

7 朱玉旭;黃潔綱;徐紀(jì)良;;連續(xù)交易保值與期權(quán)定價[A];管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)進(jìn)展——全國青年管理科學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)論文集（第4卷）[C];1997年

8 戴蘭若;高金伍;;基于指數(shù)O-U模型的不確定期權(quán)定價[A];第十一屆中國不確定系統(tǒng)年會、第十五屆中國青年信息與管理學(xué)者大會論文集[C];2013年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 秦洪元;交易成本/交易限制下的期權(quán)定價[D];廈門大學(xué);2008年

2 馮廣波;期權(quán)定價有關(guān)問題的探討[D];中南大學(xué);2002年

3 李亞瓊;擴(kuò)展的歐式期權(quán)定價模型研究[D];湖南大學(xué);2009年

4 孫超;帶交易成本的新式期權(quán)定價問題及算法[D];浙江大學(xué);2006年

5 李英華;基于熵樹模型的期權(quán)定價研究[D];大連理工大學(xué);2013年

6 唐勇;基于時變波動率的期權(quán)定價與避險策略研究[D];上海交通大學(xué);2009年

7 徐惠芳;期權(quán)定價：模型校準(zhǔn)、近似解與數(shù)值計算[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

8 汪劉根;含有跳違約風(fēng)險的常彈性方差模型下的期權(quán)定價研究[D];浙江大學(xué);2010年

9 蘇小囡;不完備市場中的幾類期權(quán)定價研究[D];華東師范大學(xué);2012年

10 陳旭;基于幾何Lévy過程的期權(quán)定價[D];華中科技大學(xué);2007年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王繼紅;含交易方違約風(fēng)險的交換期權(quán)定價[D];新疆大學(xué);2008年

2 吳素琴;期權(quán)定價的數(shù)值解及極限性質(zhì)[D];合肥工業(yè)大學(xué);2006年

3 劉春紅;市場有摩擦情形下的期權(quán)定價[D];吉林大學(xué);2007年

4 汪金菊;鞅過程在期權(quán)定價中的應(yīng)用[D];合肥工業(yè)大學(xué);2003年

5 榮杰林;譜方法在期權(quán)定價中的一點(diǎn)應(yīng)用[D];蘭州大學(xué);2008年

6 黃么姑;兩資產(chǎn)期權(quán)定價的數(shù)值模擬[D];華中科技大學(xué);2007年

7 唐曉;帶有匯率的期權(quán)定價[D];大連理工大學(xué);2005年

8 范奇;一籃子回望期權(quán)定價研究[D];上海交通大學(xué);2007年

9 孫朕;期權(quán)定價中的幾個性質(zhì)[D];山東大學(xué);2007年

10 許聰聰;隨機(jī)利率下期權(quán)定價若干問題的研究[D];陜西師范大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：一類特殊歐式期權(quán)定價模型的Matlab算法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

，

本文編號：467505