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兩岸三地股市聯(lián)動效應(yīng)分析——基于臺灣地區(qū)的研究視角

發(fā)布時間:2017-06-20 04:04

  本文關(guān)鍵詞:兩岸三地股市聯(lián)動效應(yīng)分析——基于臺灣地區(qū)的研究視角,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:本文基于臺灣、大陸和香港股指2005年4月8日至2015年11月30日的日度數(shù)據(jù),采用VAR模型對兩岸三地股市之間的聯(lián)動性進(jìn)行檢驗。研究結(jié)果表明,在所有樣本區(qū)間內(nèi),臺灣股指收益率與大陸股指收益率之間不存在明顯的聯(lián)動效應(yīng);而香港股指收益率對臺灣股指收益率表現(xiàn)出單向傳導(dǎo)效應(yīng),且這一效應(yīng)在金融危機期間尤為明顯。因此,隨著兩岸三地股票市場開放程度的提高,加之公眾對其聯(lián)動效應(yīng)的預(yù)期增強,不論是臺灣的個人投資者、監(jiān)管機構(gòu)還是政府部門,都應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注市場間股指的聯(lián)動狀況,以便采取靈活的應(yīng)對措施。
【作者單位】: 廈門大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;福州大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】資本市場 聯(lián)動效應(yīng) VAR模型 兩岸三地 臺灣
【分類號】:F832.51;F224
【正文快照】: 一、引言隨著經(jīng)濟全球化以及區(qū)域一體化進(jìn)程的加快,世界各國(地區(qū))之間以及一國(地區(qū))內(nèi)各區(qū)域間的聯(lián)系越來越緊密,信息在不同市場之間傳導(dǎo)的速度大大提升,傳導(dǎo)渠道日漸增多,金融市場之間的相互影響及相互依賴程度也與日俱增。由此,各國(地區(qū))的金融市場之間呈現(xiàn)出整體聯(lián)動的

【相似文獻(xiàn)】

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10 阮U,

本文編號:464483


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