發(fā)布時間：2017-06-13 16:18

  本文關(guān)鍵詞：基于VAR模型的中國股票市場與房地產(chǎn)市場相關(guān)性分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：選取2007年8月至2014年12月間房地產(chǎn)價格與股票價格的月度數(shù)據(jù),采用格蘭杰因果檢驗和VAR模型等量化分析方法進(jìn)行實證分析。結(jié)果表明:1)股票價格對房地產(chǎn)價格有顯著的正向影響,而反之不存在明顯影響;2)一、二線城市房價受股票價格影響滯后約2個月,三、四線城市房價受股票價格影響滯后約3個月。
【作者單位】： 武漢大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 房地產(chǎn)市場 股票市場 格蘭杰因果關(guān)系 VAR模型
【分類號】：F832.51;F299.23
【正文快照】： 0引言房地產(chǎn)和股票是我國投資者投資組合中的兩大資產(chǎn),投資者基于收益率和風(fēng)險狀況的考慮,會不斷調(diào)整自己的投資組合,必然會使得資本在房地產(chǎn)和股票之間來回變動,這也使得房地產(chǎn)市場和股票市場呈現(xiàn)很大的相關(guān)性,因此,研究股票市場與房地產(chǎn)市場之間的相關(guān)關(guān)系具有重要的現(xiàn)實意

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1 鞠宗甫;刺激個人住房消費(fèi) 促進(jìn)房地產(chǎn)市場發(fā)展[J];中國房地產(chǎn);2000年08期

2 舒涓;全國房地產(chǎn)市場工作會議在濟(jì)南召開[J];中國房地產(chǎn);2000年11期

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本文編號：447029