本文關(guān)鍵詞：中國(guó)股票市場(chǎng)的隨機(jī)尖點(diǎn)突變模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：采用最新的隨機(jī)突變建模技術(shù)對(duì)中國(guó)股市建模.通過對(duì)自變量的篩選,分別對(duì)上證指數(shù)和深證綜指給出了不同的模型.對(duì)歷史數(shù)據(jù)的滾動(dòng)窗口檢驗(yàn)顯示,兩市優(yōu)選出的突變模型在數(shù)據(jù)解釋力上均要優(yōu)于線性模型和偽突變的Logistic模型;中國(guó)股市不僅存在預(yù)期的不對(duì)稱性,在特殊的時(shí)期還存在交易行為和市場(chǎng)情緒的分化特征.另外,滬市的隨機(jī)尖點(diǎn)突變特征較深市更為明顯,不過這些特征在近年已趨于減弱,表明市場(chǎng)正逐漸成熟.
【作者單位】： 華東理工大學(xué)商學(xué)院金融工程研究所;
【關(guān)鍵詞】： 突變理論 隨機(jī)尖點(diǎn)突變 股市泡沫 市場(chǎng)情緒 極大似然估計(jì)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71301051) 中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)資助項(xiàng)目(WN1323004)
【分類號(hào)】：F832.51;F224
【正文快照】： 1引言突變理論是用于研究系統(tǒng)中自變量的連續(xù)微小變化如何導(dǎo)致宏觀因變量產(chǎn)生非連續(xù)性突然變化的系統(tǒng)科學(xué)方法論.在20世紀(jì)70年代初由法國(guó)數(shù)學(xué)家Thom提出[1,2],繼由Zeeman的大力推廣后[3],突變理論曾在國(guó)際上風(fēng)靡一時(shí).在國(guó)內(nèi),它與Prigogine的耗散結(jié)構(gòu)論、Haken的協(xié)同論曾一度并

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