本文關(guān)鍵詞：基于R-Vine Copula模型的情景模擬研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：相關(guān)性分析是多變量分析中的一個中心問題,而壓力情景模擬則是確定某變量在多變量系統(tǒng)中重要性的常用方法.文章針對靈活刻畫多變量相依結(jié)構(gòu)的R-vine copula模型,提出了R-vine結(jié)構(gòu)下的情景模擬算法,并以德國五公司收益率序列為樣本系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)了系統(tǒng)內(nèi)個體相依結(jié)構(gòu),模擬了個體在上、下尾極值情景下,其他個體及整個系統(tǒng)的響應(yīng)情況,發(fā)現(xiàn)了不同行情下的系統(tǒng)重要性企業(yè),實證結(jié)果與現(xiàn)實基本一致.所提出的算法可用于金融管理領(lǐng)域的風(fēng)險傳染、系統(tǒng)重要性機構(gòu)的識別以及宏觀審慎監(jiān)管等方面的研究.
【作者單位】： 南京工業(yè)大學(xué)數(shù)理科學(xué)學(xué)院;南京航空航天大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： R-vine copula 情景模擬 系統(tǒng)重要性
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71401074) 江蘇省哲學(xué)社會科學(xué)基金重點項目(14GLA003) 江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計劃資助項目(KYZZ_0099) 江蘇省教育廳高等學(xué)校哲學(xué)社會科學(xué)研究項目(2016SJB630030)資助課題
【分類號】：F224;F831.51
【正文快照】： i引言相依性研究是多元分析中的一個中心問題,同時也是金融風(fēng)險領(lǐng)域中的一個重要課題,組合投資、資產(chǎn)定價、波動的傳導(dǎo)和風(fēng)險管理等問題都涉及到相依性研究.金融計量學(xué)方面的實證研究表明金融時間序列呈現(xiàn)厚尾和非對稱分布n-3i,因此,一種能靈活刻畫多變量尾部相依關(guān)系的模型對

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本文編號：416558