發(fā)布時間：2024-12-22 07:17

　　經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國基金行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,行業(yè)規(guī)模不斷擴大,已成為金融市場的重要組成部分,在支持實體經(jīng)濟、服務實體經(jīng)濟方面發(fā)揮了重要作用,同時也在豐富金融產(chǎn)品供給、促進金融市場深化、滿足投資者多元化資金配置需求等方面發(fā)揮了積極作用。因此基金的投資與業(yè)績一直是萬千投資者十分關注的問題,對于基金業(yè)績影響因素的研究一直以來也是大家孜孜不倦的研究重點和方向。本文主要研究基金選股指標對于基金業(yè)績的影響,因此本文分析總結了三種股票型基金的持股特征,從基金選股因素的股票層面(基金持股變動、基金的資產(chǎn)配置)和行業(yè)層面(基金的行業(yè)選擇和基金的行業(yè)配置)分別來研究基金選股指標對基金業(yè)績的影響。本文首先對我國基金行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀進行了簡單的介紹,并綜述了國內(nèi)外學者關于基金業(yè)績影響因素以及基金業(yè)績衡量方法的相關研究,從理論上分析了基金選股指標對基金業(yè)績的影響,在此基礎上,對基金選股指標進行指標設定,然后采用結構方程模型對二者之間的關系進行定量研究,實證第一階段利用SPSS軟件從基金的持股變動、基金的資產(chǎn)配置、基金的行業(yè)選擇和基金的行業(yè)配置幾個方面分別對數(shù)據(jù)進行信度效度檢驗,并對這幾個變量選取有效指標,實...

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖5一1結構方程模型結果路徑圖

北京交通大學碩士學位論文?選股指標對基金業(yè)績影響的實證研究???表５－８模型擬合程度分析表????結構方程擬合指標?模型結果??Ｘ２／ｄｆ?（擬合優(yōu)度卡方值）?７．１４２??ＲＭＳＥＡ?（近似誤差均方根）?０．０８６??ＮＦＩ?（正太擬合指數(shù)）?０．８３４??ＴＬＩ?（非正態(tài)擬合....

本文編號：4019640