在我國金融行業(yè)分業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)框架下,融資融券業(yè)務(wù)因其業(yè)務(wù)特點(diǎn),發(fā)揮著證券市場與貨幣市場的橋梁作用。證券公司盈利模式得到了豐富,投資者的多元化的需求得到了滿足,資本市場的交易功能得到完善。同時(shí),因?yàn)槿谫Y融券業(yè)務(wù)具有杠桿屬性,加劇了證券公司風(fēng)險(xiǎn),甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。建立融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中監(jiān)控體系,對(duì)風(fēng)控閾值進(jìn)行監(jiān)測是證券行業(yè)的共識(shí)。但這種低標(biāo)準(zhǔn)的“固定動(dòng)作”并不能發(fā)現(xiàn)證券公司融資融券業(yè)務(wù)的隱性問題,也不具備預(yù)測和指導(dǎo)融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展的作用。就此,本文對(duì)中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)用指標(biāo)體系的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,以期衡量其融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù),嘗試找出可能存在的問題指導(dǎo)證券公司發(fā)展。首先,本文參照物體運(yùn)動(dòng)受力分析原理對(duì)融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“受力分析”,根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)選取原則采用層次分析法選取和設(shè)計(jì)證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo),建立證券公司融資融券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型。然后,按照主成分分析等多變量分析方法對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重進(jìn)行設(shè)置,利用統(tǒng)計(jì)分析軟件SPSS24.0計(jì)算出證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。最后,運(yùn)用實(shí)證研究方法,對(duì)中航證券公司的融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià)研究。通過對(duì)該公司歷年風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行縱向... 

【文章來源】：江西財(cái)經(jīng)大學(xué)江西省

【文章頁數(shù)】：48 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 緒論
    1.1 選題背景及研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國內(nèi)研究綜述
        1.2.2 國外研究綜述
    1.3 研究思路與內(nèi)容
    1.4 研究方法
    1.5 論文結(jié)構(gòu)
第2章 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制理論概述
    2.1 融資融券業(yè)務(wù)概述
    2.2 融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
    2.3 融資融券業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
    2.4 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范原則
第3章 融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建
    3.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)
        3.1.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)思路
        3.1.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)原則
        3.1.3 評(píng)價(jià)指標(biāo)具體設(shè)計(jì)
    3.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置
        3.2.1 基于專家知識(shí)的主觀評(píng)價(jià)方法
        3.2.2 主成分分析法
        3.2.3 聚類分析法
第4章 中航證券融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析
    4.1 中航證券融資融券業(yè)務(wù)情況簡介
        4.1.1 中航證券公司簡介
        4.1.2 中航證券融資融券業(yè)務(wù)概況
        4.1.3 中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控閥值概況
    4.2 樣本選取與數(shù)據(jù)收集、分析、處理
    4.3 中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
    4.4 中航證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)反映的問題與可行性建議
        4.4.1 反映的問題
        4.4.2 可行性建議
第5章 結(jié)論與展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于CVaR-GARCH模型的融資融券業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)保證金比例設(shè)計(jì)[J]. 張梓靖.  現(xiàn)代商業(yè). 2016(27)
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[6]基于融資融券的技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)及應(yīng)用[J]. 高祥寶.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2016(07)
[7]我國證券業(yè)系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)研究——構(gòu)建符合我國信息披露國情的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系[J]. 趙海蕾,金德環(huán),崔冬冬.  價(jià)格理論與實(shí)踐. 2015(08)
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博士論文
[1]選擇與發(fā)展：我國資本市場中的證券融資融券交易制度[D]. 程勝.華東政法大學(xué) 2008
[2]我國證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制研究[D]. 何君光.重慶大學(xué) 2006
[3]多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)理論與方法問題研究[D]. 蘇為華.廈門大學(xué) 2000

碩士論文
[1]基于模糊綜合評(píng)價(jià)法的我國證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析[D]. 周小淇.西北大學(xué) 2014
[2]中國證券公司核心競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研究[D]. 趙楠.內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 2014
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[5]中國融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)策研究[D]. 慕曉坤.遼寧大學(xué) 2012
[6]我國證券公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警體系研究[D]. 馬震亞.復(fù)旦大學(xué) 2010
[7]企業(yè)營銷渠道評(píng)價(jià)體系研究[D]. 劉兵燕.河南科技大學(xué) 2009
[8]證券公司融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制[D]. 蔡辰.華北電力大學(xué)（北京） 2009



本文編號(hào)：3639337