發(fā)布時(shí)間：2022-02-11 23:35

　　隨著復(fù)雜性科學(xué)的研究深度和廣度不斷提升,越來越多的學(xué)者和研究人員將復(fù)雜性的概念引入到金融市場(chǎng)研究中來。而作為一個(gè)復(fù)雜巨系統(tǒng),金融市場(chǎng)的復(fù)雜性特征有其獨(dú)特的表現(xiàn),如收益率的過度波動(dòng)、尖峰厚尾、分形以及波動(dòng)聚集效應(yīng)等特征。這些復(fù)雜性特征的發(fā)現(xiàn)動(dòng)搖了有效市場(chǎng)假說的理論基礎(chǔ),也對(duì)傳統(tǒng)的金融學(xué)研究范式提出了巨大挑戰(zhàn)。為了探究這些復(fù)雜性特征背后的成因,也為了發(fā)展更加符合現(xiàn)實(shí)金融市場(chǎng)的理論和模型,一種結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)、復(fù)雜性科學(xué)以及行為金融學(xué)理論的交叉性學(xué)科悄然興起,這就是基于Agent的計(jì)算經(jīng)濟(jì)學(xué)（ACE）。它通過自下而上的建模方法,利用計(jì)算機(jī)的高速信息處理能力,建立起人工股市,實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)實(shí)金融市場(chǎng)的高度仿真,成為可以用來指導(dǎo)金融市場(chǎng)監(jiān)管和政策制定的“經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)室”;另外,通過對(duì)人工股市中投資者個(gè)體決策機(jī)制和群體間傳染影響機(jī)制的研究,不僅有利于揭示資產(chǎn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)和形成機(jī)制,而且對(duì)于完善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)化運(yùn)行機(jī)制,加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管體制建設(shè),規(guī)范交易者行為,保護(hù)投資者利益,都具有積極的意義。本文首先對(duì)國(guó)內(nèi)外對(duì)基于Agent人工股市建模的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了評(píng)述,在此基礎(chǔ)上研究了相關(guān)理論,包括復(fù)雜性科學(xué)理論、無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)理論... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省211工程院校985工程院校

【文章頁數(shù)】：68 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

規(guī)則網(wǎng)絡(luò)這是一種最簡(jiǎn)單的規(guī)則網(wǎng)模型，在其中，N個(gè)節(jié)點(diǎn)排列成環(huán)形（以避免

哈爾濱工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位論文脫開另一端點(diǎn)，隨機(jī)選擇網(wǎng)絡(luò)中另一節(jié)點(diǎn)為端點(diǎn)），同時(shí)保證復(fù)邊（即保持為一個(gè)簡(jiǎn)單圖）。這樣，當(dāng) p＝0 時(shí)，每個(gè)節(jié)點(diǎn)相鄰點(diǎn)，完全沒有“隨機(jī)跳躍邊”，成為規(guī)則網(wǎng)絡(luò)模型；而當(dāng)重連邊的期望值是 pNk（0N ），形成了介于規(guī)則網(wǎng)絡(luò)和隨個(gè)特殊模型；當(dāng) p＝1 時(shí)，網(wǎng)絡(luò)中的所有連接邊都將以一定的新連接，這時(shí)模型變成 ER 隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型。

哈爾濱工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位論文節(jié)點(diǎn)度描述了一個(gè)節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)中的“樞紐”程度等等。規(guī)則網(wǎng)的度分布是 函數(shù)，即所有節(jié)點(diǎn)的度完全相同，或者分為有限組，每組內(nèi)全同；而隨機(jī)網(wǎng)的度分布是泊松的，絕大部分節(jié)點(diǎn)的度落在一個(gè)平均值附近。這兩個(gè)極端的簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)的度分布都呈現(xiàn)某種“均質(zhì)性”。然而，實(shí)際復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)卻有“異質(zhì)性”、度分布呈現(xiàn)出無標(biāo)度性等復(fù)雜性特征。圖 2-4 顯示了因特網(wǎng)的度分布，它都近似地遵循“冪律”。在這篇文獻(xiàn)發(fā)表之后的幾年中，許多文獻(xiàn)接續(xù)發(fā)表，報(bào)道了更多實(shí)際網(wǎng)絡(luò)的冪律度分布。

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
[1]基于Agent建模的金融市場(chǎng)復(fù)雜性研究[D]. 梁震中.中南大學(xué) 2008



本文編號(hào)：3621147