采用量子力學(xué)中的費(fèi)曼路徑積分方法,推導(dǎo)出了更符合市場(chǎng)一般化情形的隨機(jī)波動(dòng)率股指期權(quán)定價(jià)模型.在此基礎(chǔ)上,以恒指期權(quán)為例進(jìn)行實(shí)證研究預(yù)測(cè)30天的期權(quán)價(jià)格,同時(shí)將Heston模型作為對(duì)照組,并進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn).研究結(jié)果表明,本文構(gòu)建的股指期權(quán)定價(jià)模型通過求解費(fèi)曼定價(jià)核的數(shù)值解,進(jìn)而在線性算法上直接實(shí)現(xiàn)股指期權(quán)價(jià)格的預(yù)測(cè),相比于Heston模型利用特征函數(shù)的方法,不論是在相同到期日不同執(zhí)行價(jià)格下還是在相同執(zhí)行價(jià)格不同到期日下,定價(jià)精度顯著提高.費(fèi)曼路徑積分作為量子金融的主要方法,本文的研究將為其進(jìn)一步應(yīng)用于金融衍生品定價(jià)提供參考. 

【文章來源】：物理學(xué)報(bào). 2019,68(20)北大核心EISCICSCD

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【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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本文編號(hào)：3571170