研究了基于大規(guī)模信用投資組合的籃子期權(quán)的定價.投資組合中潛在交易的風(fēng)險資產(chǎn)假設(shè)具有違約風(fēng)險和違約傳染,進一步,資產(chǎn)價格的動態(tài)與其違約強度相互耦合.通過求解相關(guān)的里卡提方程以及應(yīng)用經(jīng)驗測度值過程的弱收斂和Vitali收斂定理,建立了當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量趨于無窮時,相關(guān)籃子期權(quán)價格的閉形式表示. 

【文章來源】：南開大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019,52(06)北大核心CSCD

【文章頁數(shù)】：13 頁


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