發(fā)布時(shí)間：2021-11-03 03:03

　　隨著金融市場越發(fā)繁榮,越來越多的金融衍生產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生,如期貨、期權(quán)、住房抵押貸款、擔(dān)保債務(wù)憑證、信用違約互換等。在這些金融工具帶來便利的同時(shí),也包含著大量的違約風(fēng)險(xiǎn)。2007年的全球金融危機(jī)致使許多金融機(jī)構(gòu)倒閉,全球經(jīng)濟(jì)衰退,這使得人們對違約風(fēng)險(xiǎn)有了更深刻的認(rèn)識。文獻(xiàn)[1]認(rèn)為,不能因?yàn)槲鞣酵顿Y銀行危機(jī),就簡單攻擊它們資本杠桿太高,金融工具的風(fēng)險(xiǎn)太大,我們要正確認(rèn)識這些金融工具所包含的違約風(fēng)險(xiǎn),合理地使用它們。近年來,我國不斷推出認(rèn)購（認(rèn)沽）權(quán)證,個(gè)人外匯期權(quán),融資融券等金融工具。雖然很謹(jǐn)慎,但可以看出國家對引進(jìn)這些金融工具的態(tài)度是積極的。正確認(rèn)識違約風(fēng)險(xiǎn),對穩(wěn)固金融體系,促使金融行業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。金融衍生產(chǎn)品幾乎都具有違約風(fēng)險(xiǎn),本文致力于公司債券,個(gè)人住房貸款違約概率和具違約風(fēng)險(xiǎn)的外匯理財(cái)產(chǎn)品的模型研究。本文首先在第一章綜述了違約風(fēng)險(xiǎn)的基本概念,介紹了公司債券定價(jià)、個(gè)人住房貸款違約概率以及具違約風(fēng)險(xiǎn)的外匯理財(cái)產(chǎn)品這三類問題的研究方法和國內(nèi)外的發(fā)展歷史;第二章介紹了與違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的一些基本概念和知識。本文第三章在文獻(xiàn)[2]和文獻(xiàn)[3]的基礎(chǔ)上,通過偏微分的方法（PDE）,在利率... 

【文章來源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 前言
    1.1 引言
    1.2 文獻(xiàn)綜述
    1.3 本文要解決的問題
第二章 預(yù)備知識
    2.1 引言
    2.2 相關(guān)定義和定理
第三章 雙時(shí)段具違約相關(guān)性的公司債券定價(jià)
    3.1 引言
    3.2 模型假設(shè)
    3.3 公司債券定價(jià)
    3.4 金融意義分析
    3.5 結(jié)論
第四章 個(gè)人住房貸款違約概率研究
    4.1 引言
    4.2 基本假設(shè)
    4.3 模型建立
    4.4 模型求解
    4.5 模型應(yīng)用
    4.6 結(jié)論
第五章 具違約風(fēng)險(xiǎn)的外匯理財(cái)產(chǎn)品
    5.1 引言
    5.2 基本假設(shè)
    5.3 不具有違約風(fēng)險(xiǎn)的模型
    5.4 具有違約風(fēng)險(xiǎn)的模型
    5.5 數(shù)值分析
    5.6 結(jié)論
第六章 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
在學(xué)期間科研情況
致謝



本文編號：3472913