經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明,面對(duì)不同的交易策略和復(fù)雜的選擇,金融市場(chǎng)中依賴(lài)不同交易策略的投資者,他們的市場(chǎng)比例會(huì)隨時(shí)間不斷變化.本文在多資產(chǎn)異質(zhì)預(yù)期價(jià)格模型的基礎(chǔ)上,建立了兩類(lèi)投資者,基本面分析者和圖表分析者的市場(chǎng)分?jǐn)?shù)動(dòng)力系統(tǒng)模型,時(shí)變的市場(chǎng)分?jǐn)?shù)由兩類(lèi)投資者之間的自適應(yīng)轉(zhuǎn)變機(jī)制形成.通過(guò)對(duì)動(dòng)力系統(tǒng)穩(wěn)定性的分析以及數(shù)值模擬,得到了市場(chǎng)上主要參數(shù)對(duì)系統(tǒng)的影響.同時(shí),文章考慮了市場(chǎng)分?jǐn)?shù)包含兩個(gè)部分:固定部分和時(shí)變部分,固定部分代表了市場(chǎng)狀態(tài),而時(shí)變部分刻畫(huà)了自適應(yīng)調(diào)節(jié)的影響,通過(guò)兩部分對(duì)模型的不同作用,分析了他們對(duì)市場(chǎng)的不同影響. 

【文章來(lái)源】：新疆大學(xué)新疆維吾爾自治區(qū) 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】：42 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
第一章 引言
第二章 多資產(chǎn)異質(zhì)預(yù)期模型
    2.1 多資產(chǎn)最優(yōu)投資組合
    2.2 異質(zhì)預(yù)期的形成
    2.3 自適應(yīng)調(diào)節(jié)機(jī)制
    2.4 做市商模式下市場(chǎng)出清價(jià)格
第三章 自適應(yīng)調(diào)解下異質(zhì)預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)力系統(tǒng)
    3.1 模型的建立
    3.2 平衡點(diǎn)及穩(wěn)定性分析
    3.3 自適應(yīng)調(diào)節(jié)因子對(duì)系統(tǒng)的影響
第四章 市場(chǎng)狀態(tài)自適應(yīng)預(yù)期資產(chǎn)價(jià)格模型
    4.1 模型的建立
    4.2 動(dòng)力系統(tǒng)穩(wěn)定性
    4.3 市場(chǎng)分?jǐn)?shù)的兩部分對(duì)模型的影響
第五章 總結(jié)
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間的研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
碩士論文
[1]金融市場(chǎng)異質(zhì)預(yù)期模擬模型動(dòng)態(tài)及實(shí)證研究[D]. 柯曉玲.新疆大學(xué) 2009



本文編號(hào)：3366509