Black-Scholes模型問世之后,有關(guān)期權(quán)定價理論方面得到了飛速的發(fā)展,為投資人的投資理財進(jìn)行了技術(shù)性的指導(dǎo),變得越來越重要.匯率連動期權(quán)的定價問題不僅涉及到外國股價,而且還涉及到匯率的變化情況.起初,研究者們都是在Brown運(yùn)動下進(jìn)行討論研究,近些年來,人們了解到雙分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動是更普遍的Gauss過程,可以用于更一般的金融市場中來解決問題.故本文在雙分?jǐn)?shù)下對匯率連動期權(quán)進(jìn)行討論,主要有以下幾個方面成果:（1）在雙分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動環(huán)境下利用隨機(jī)微分方程來刻畫股價及匯率,建立金融數(shù)學(xué)模型,采用保險精算原理,獲得匯率連動期權(quán)價格表達(dá)式.（2）假定股價遵從雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程,構(gòu)建金融數(shù)學(xué)模型,采用保險精算原理,得到雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下的匯率連動期權(quán)價格表達(dá)式.（3）假定股價及匯率滿足雙分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動驅(qū)動的隨機(jī)微分方程,利率遵循雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率模型,運(yùn)用保險精算原理,獲得雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率下匯率連動期權(quán)價格公式. 

【文章來源】：西安工程大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：45 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 匯率連動期權(quán)定價理論背景及現(xiàn)狀
    1.2 本文的研究依據(jù)
    1.3 本文的研究主要內(nèi)容
2 預(yù)備知識
    2.1 雙分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動定義及性質(zhì)
    2.2 Poisson過程定義及性質(zhì)
    2.3 常用數(shù)學(xué)期望公式
    2.4 匯率連動期權(quán)相關(guān)定義
3.雙分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動環(huán)境下匯率連動期權(quán)定價
    3.1 金融市場數(shù)學(xué)模型
    3.2 匯率連動期權(quán)定價公式
4.雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散下匯率連動期權(quán)定價
    4.1 金融市場數(shù)學(xué)模型
    4.2 匯率連動期權(quán)價格公式
5.雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率下匯率連動期權(quán)定價問題
    5.1 金融市場數(shù)學(xué)模型
    5.2 匯率連動期權(quán)定價公式
6.結(jié)論
    6.1 本文主要研究成果
    6.2 進(jìn)一步研究的問題
參考文獻(xiàn)
發(fā)表學(xué)術(shù)論文清單
基金項目
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]雙分?jǐn)?shù)Vasicek利率環(huán)境下的后定選擇權(quán)定價[J]. 王銀利,薛紅.  世界科技研究與發(fā)展. 2016(04)
[2]雙分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率下缺口期權(quán)定價模型[J]. 金宇寰,薛紅,馮進(jìn)鈐.  紡織高�；A(chǔ)科學(xué)學(xué)報. 2016(02)
[3]雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散過程下重置期權(quán)定價[J]. 董瑩瑩,薛紅.  寧夏大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2016(04)
[4]雙分?jǐn)?shù)跳-擴(kuò)散環(huán)境下的可轉(zhuǎn)換債券定價[J]. 金宇寰,薛紅,馮進(jìn)鈐.  四川理工學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(06)
[5]雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動下再裝期權(quán)定價模型[J]. 薛紅,吳江增.  哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2015(06)
[6]雙分式布朗運(yùn)動下股本權(quán)證的定價[J]. 肖煒麟,張衛(wèi)國,徐維東.  系統(tǒng)工程學(xué)報. 2013(03)
[7]混合雙分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動驅(qū)動的信用風(fēng)險模型[J]. 荊卉婷,龔天杉,牛嫻,許婧,方圓,沈祖梅,閆理坦.  黑龍江大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報. 2012(05)
[8]匯率連動歐式冪型期權(quán)鞅定價及避險[J]. 劉敬偉.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識. 2010(14)
[9]跳躍過程下的匯率連動期權(quán)的定價[J]. 張元慶,聞德美,劉美娟.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2010(01)
[10]標(biāo)的資產(chǎn)由分?jǐn)?shù)維布朗運(yùn)動驅(qū)動的亞式期權(quán)定價及套期保值[J]. 劉宣會,薛贇,徐成賢.  工程數(shù)學(xué)學(xué)報. 2009(05)

碩士論文
[1]分?jǐn)?shù)隨機(jī)利率模型下帶跳的回望期權(quán)定價研究[D]. 王偉偉.南京財經(jīng)大學(xué) 2016
[2]基于分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動的Wick型積分隨機(jī)微分方程解的存在唯一性[D]. 闞秀.東華大學(xué) 2009
[3]冪函數(shù)重設(shè)型匯率連動股票期權(quán)的定價[D]. 張恒.華東師范大學(xué) 2009



本文編號：3311863