股票市場(chǎng)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表。時(shí)下人工智能興起,相關(guān)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。在人工智能大熱的趨勢(shì)下,越來越多普通投資者希望投資于股票市場(chǎng)中與人工智能主題有關(guān)的上市公司股票,期望從中獲得回報(bào)。普通投資者在二級(jí)市場(chǎng)參與投資人工智能主題股票,主要有兩種方式:一是直接對(duì)相關(guān)股票進(jìn)行買賣;二是通過買賣專注投資于人工智能主題股票的開放型基金。任何投資都有風(fēng)險(xiǎn)性,二級(jí)市場(chǎng)也不例外。為了分析人工智能股票的投資風(fēng)險(xiǎn)特征,本文選取2017年4月20日到2018年11月20日,共計(jì)393個(gè)股票交易日為樣本時(shí)間段,以前海人工智能主題混合基金、華夏滬深300指數(shù)基金,以及融通人工智能指數(shù)基金和其投資組合持倉占比排名前10的人工智能主題個(gè)股作為研究對(duì)象,借助Matlab、Eviews和Excel等工具先通過描述統(tǒng)計(jì)的方法分析數(shù)據(jù)的分布特征等,再通過構(gòu)建適當(dāng)?shù)腣aR和Copula模型,對(duì)它們的投資收益風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)性進(jìn)行定性和定量相結(jié)合的實(shí)證研究。本文基于VaR和Copula模型所進(jìn)行的人工智能主題股票投資風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證分析表明,人工智能主題股票投資風(fēng)險(xiǎn)排名為:個(gè)股>融通人工智能指數(shù)基金>前海開源人工智能混合基金&g... 

【文章來源】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】：83 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

中證人工智能主題指數(shù)成分股上市點(diǎn)分布情況

哈爾濱工業(yè)大學(xué)金融碩士學(xué)位論文3.2.1 基金單位凈值走勢(shì)融通人工智能指數(shù)基金、前海開源人工智能主題混合基金和華夏滬深 300 指數(shù)基金，三個(gè)基金的單位凈值走勢(shì)對(duì)比圖如 3-2。從圖 3-2 中我們可以看到，華夏滬深 300 指數(shù)基金的單位凈值較高，這與其成立時(shí)間早（2012 年），基金投資獲得了較長(zhǎng)時(shí)間的回報(bào)有關(guān)。同時(shí)我們也可以看到由于成立時(shí)間較短，融通人工智能指數(shù)基金和前海開源人工智能主題混合基金的單位凈值在 1 附近徘徊，并且它們單位凈值走勢(shì)較為接近，這與它們都是投資于人工智能主題股票有很大的關(guān)系。

融通指數(shù)基金收益率時(shí)間序列圖


本文編號(hào)：3134285