本文關(guān)鍵詞：我國保本型基金的績效評價與風(fēng)險研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：所謂保本基金就是在一定期間內(nèi),按照合同對所投資的本金提供保證保本的基金。基金將大部份的資產(chǎn)從事固定收益投資,同時利用固定收益所得或小部分的資產(chǎn)從事高風(fēng)險投資。在市場上漲時可以享受高風(fēng)險帶來的高收益,在市場下跌時,基金能提供絕對不會低于其所擔(dān)保的價格,而達(dá)到所謂的“保本”作用。在經(jīng)過一個保本周期(國內(nèi)一般是3年),投資者可以回收所有原始投入的本金,如果中途或提前贖回,將不享受保本承諾。本文將對這一新興基金品種進(jìn)行績效評價與風(fēng)險分析。對基金市場而言,在基金.規(guī)模建立初期,建立一套規(guī)范可操作性強(qiáng)的績效評價體系,為今后成立的保本基金評估樹立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以起著指導(dǎo)作用。對投資者而言,針對猶豫在風(fēng)險偏好與風(fēng)險厭惡之間的投資者,此類研究成果也有一定實(shí)際指導(dǎo)作用和幫助。
【關(guān)鍵詞】：保本基金 績效評價 風(fēng)險評估 投資組合 固定比例投資 組合保險策略
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• ABSTRACT7-10
• 1 引言10-17
• 1.1 研究背景及意義10-12
• 1.2 國內(nèi)外研究評述12-15
• 1.3 論文框架與研究方法15-17
• 2 基礎(chǔ)理論17-23
• 2.1 保本基金的定義17
• 2.2 保本基金現(xiàn)狀17-18
• 2.3 風(fēng)險指標(biāo)指數(shù)18-19
• 2.3.1 特雷諾指數(shù)18-19
• 2.3.2 夏普指數(shù)19
• 2.3.3 詹森指數(shù)19
• 2.4 投資組合理論與CAMP模型19-20
• 2.5 期權(quán)與OBPI理論20-21
• 2.6 CPPI策略理論21-23
• 3 中國保本基金傳統(tǒng)績效分析23-32
• 3.1 研究對象的篩選23-24
• 3.2 保本基金分組比較、基準(zhǔn)比較24-30
• 3.2.1 分組比較法25-27
• 3.2.2 基準(zhǔn)比較法27-30
• 3.3 保本基金2013年、2014年三大經(jīng)典指數(shù)業(yè)績比較30-31
• 3.4 傳統(tǒng)績效分析結(jié)論與存在問題解析31-32
• 4 中國保本基金的創(chuàng)新評估方法探尋32-54
• 4.1 滿保本周期的保本基金橫向收益和風(fēng)險對比32-36
• 4.2 保本基金的績效評估36-50
• 4.2.1 模型的選擇36-37
• 4.2.2 變量的篩選37-39
• 4.2.3 回歸模型分析39-42
• 4.2.4 假設(shè)檢驗(yàn)42-43
• 4.2.5 引入啞變量的回歸模型43-46
• 4.2.6 時間序列模型預(yù)測46-50
• 4.3 保本基金的風(fēng)險分析50-51
• 4.4 保本基金的綜合評價51-54
• 5 結(jié)論54-55
• 參考文獻(xiàn)55-58
• 作者簡歷58

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：306386