自2006年9月8日中國金融期貨交易所（CFFEX）在上海期貨大廈掛牌,滬深300股指期貨合約緊隨其后,于2010年4月16日正式上市交易,這對(duì)于我國資本市場(chǎng)的深化改革,資本市場(chǎng)功能的發(fā)揮和體系的完善都具有長遠(yuǎn)的意義,同時(shí),也標(biāo)志著我國金融衍生品市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)入到一個(gè)新的時(shí)期。目前股指期貨在中國仍處于剛剛起步的階段,很多制度還在不斷的健全和完善,我國的量化交易在2014年、2015年處在發(fā)展的黃金時(shí)期,規(guī)模迅速擴(kuò)張。在經(jīng)歷過2015年6月股災(zāi)之后,股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)紛紛下跌。2017年以來A股市場(chǎng)走出了分化行情,再加上2016年末,期指交易進(jìn)一步被限制,套利與中性策略相應(yīng)失效。在這種不佳的量化投資環(huán)境下,整體遭遇了“寒冰期”。進(jìn)入2018年以來,隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的不斷開放,利用數(shù)學(xué)建模和統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)方法對(duì)交易策略進(jìn)行構(gòu)建和優(yōu)化,不斷適應(yīng)經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的發(fā)展,優(yōu)秀的量化交易策略必將對(duì)投資者帶來一份可觀的收益。近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展,我國網(wǎng)絡(luò)提速即將進(jìn)入5G時(shí)代,通過計(jì)算機(jī)的海量計(jì)算能力,為各種金融策略和高頻數(shù)據(jù)下的量化交易提供了更加快捷有效的實(shí)踐手段。在傳統(tǒng)的人工手動(dòng)策略設(shè)計(jì)及下單過程中... 

【文章來源】：上海師范大學(xué)上海市

【文章頁數(shù)】：63 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究目的和意義
        1.2.1 研究目的
        1.2.2 研究意義
            1.2.2.1 理論意義
            1.2.2.2 現(xiàn)實(shí)意義
    1.3 研究內(nèi)容、方法和技術(shù)路線
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技術(shù)路線圖
    1.4 本文的主要貢獻(xiàn)
第2章 文獻(xiàn)綜述與相關(guān)理論
    2.1 文獻(xiàn)綜述
        2.1.1 關(guān)于股指期貨套利的文獻(xiàn)綜述
        2.1.2 關(guān)于技術(shù)分析的文獻(xiàn)綜述
    2.2 相關(guān)理論
        2.2.1 量化投資理論
        2.2.2 程序化交易基本理論
            2.2.2.1 使用CTP接口進(jìn)行簡易程序化交易程序開發(fā)
            2.2.2.2 行情模塊的實(shí)現(xiàn)
            2.2.2.3 交易模塊的實(shí)現(xiàn)
            2.2.2.4 交易程序的布置
        2.2.3 套利交易的基本理論
            2.2.3.1 跨期套利的定義和種類
            2.2.3.2 趨勢(shì)分析法的基本理論
第3章 滬深300股指期貨的套利交易問題描述與分析
    3.1 滬深300股指期貨的描述與分析
    3.2 高頻數(shù)據(jù)下的雙邊量化交易問題的描述與分析
    3.3 方案設(shè)計(jì)目標(biāo)
    3.4 本章小結(jié)
第4章 跨期套利交易方案的理論框架
    4.1 框架設(shè)計(jì)及股指期貨跨期套利方法
        4.1.1 基于持有成本模型的跨期套利方法
        4.1.2 基于協(xié)整模型的跨期套利方法
    4.2 AR（自回歸模型）理論研究
    4.3 GARCH模型理論研究
        4.3.1 ARCH模型
        4.3.2 GARCH模型
        4.3.3 EGARCH模型
第5章 套利交易策略的方案設(shè)計(jì)及評(píng)估
    5.1 滬深300指數(shù)概況
        5.1.1 滬深300指數(shù)
        5.1.2 滬深300股指期貨合約
    5.2 跨期套利交易數(shù)據(jù)的基本情況
    5.3 樣本內(nèi)數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)
        5.3.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        5.3.2 協(xié)整性檢驗(yàn)
        5.3.3 自相關(guān)性檢驗(yàn)
    5.4 改進(jìn)的AR-GARCH和AR-EGARCH跨期套利模型
        5.4.1 改進(jìn)的AR-GARCH模型
        5.4.2 改進(jìn)的AR-EGARCH模型
        5.4.3 殘差平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        5.4.4 跨期套利模型的建立
    5.5 跨期套利交易策略的方案設(shè)計(jì)
        5.5.1 頭寸比例設(shè)計(jì)
        5.5.2 交易信號(hào)設(shè)計(jì)
        5.5.3 止損點(diǎn)設(shè)計(jì)
    5.6 跨期套利交易策略的實(shí)證分析
        5.6.1 股指期貨訓(xùn)練集跨期套利實(shí)證分析
        5.6.2 股指期貨測(cè)試集跨期套利實(shí)證分析
            5.6.2.1 一分鐘高頻數(shù)據(jù)交易結(jié)果分析
            5.6.2.2 三分鐘高頻數(shù)據(jù)交易結(jié)果分析
            5.6.2.3 五分鐘高頻數(shù)據(jù)交易結(jié)果分析
第6章 總結(jié)與展望
    6.1 總結(jié)
    6.2 不足與展望
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]高頻類交易對(duì)股指期貨市場(chǎng)的影響及探討——基于近年股指期貨市場(chǎng)規(guī)則調(diào)整的實(shí)證分析[J]. 朱話笙,周志中.  上海管理科學(xué). 2018(04)
[2]機(jī)器學(xué)習(xí)方法在股指期貨預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究——基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、SVM和XGBoost的比較分析[J]. 黃卿,謝合亮.  數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí). 2018(08)
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[8]中國股指期貨市場(chǎng)期現(xiàn)套利及定價(jià)效率研究[J]. 劉嵐,馬超群.  管理科學(xué)學(xué)報(bào). 2013(03)
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[10]基于統(tǒng)計(jì)套利思想的股指期貨跨期套利[J]. 楊立勇,王海俠.  經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué). 2012(02)

碩士論文
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[2]上證50ETF期權(quán)套利策略構(gòu)建[D]. 姚福倩.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2016
[3]中國股票市場(chǎng)趨勢(shì)性特征研究[D]. 周瑩.上海交通大學(xué) 2015
[4]基于支持向量機(jī)模型的股指期貨高頻交易策略研究[D]. 于航.北京理工大學(xué) 2015
[5]基于HP濾波的股指期貨跨期套利模型研究[D]. 徐華軒.南京大學(xué) 2014
[6]股票技術(shù)分析中MACD指標(biāo)的有效性檢驗(yàn)[D]. 石賽男.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011



本文編號(hào)：3060859