基于證監(jiān)會(huì)允許公募基金發(fā)行FOF基金的情況下,本文研究了FOF的四種管理模式,并將這四種模式的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行分析。本文最終確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案為內(nèi)部配置型FOF基金。由于內(nèi)部配置型基金對(duì)于基金公司要求較高,本文選擇了易方達(dá)基金公司進(jìn)行內(nèi)部配置型FOF產(chǎn)品設(shè)計(jì)。并且敲定了產(chǎn)品條款以及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。而且本文構(gòu)建了大類資產(chǎn)配置策略和量化基金篩選相互結(jié)合的投研模式。并且,以此為標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行FOF基金投資業(yè)績(jī)模擬。根據(jù)模擬情況,FOF基金的確可以起到有效控制風(fēng)險(xiǎn)的作用。本文也采用蒙特卡洛模擬法驗(yàn)證FOF產(chǎn)品定價(jià)的正確性。通過(guò)對(duì)子基金分別分析以及對(duì)FOF組合分析的相結(jié)合。證明了FOF產(chǎn)品的定價(jià)準(zhǔn)確。FOF產(chǎn)品的銷售不僅應(yīng)該重視傳統(tǒng)的銷售渠道,也應(yīng)該注重互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的推薦能力。FOF產(chǎn)品也應(yīng)該面向主要目標(biāo)客戶重點(diǎn)推薦FOF產(chǎn)品分散投資以及基金倉(cāng)位管理的理念。 

【文章來(lái)源】：上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)上海市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：72 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
致謝
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 FOF產(chǎn)品幫投資者解決的五大問(wèn)題
    1.3 研究意義和價(jià)值
        1.3.1 本文的理論意義
        1.3.2 本文的現(xiàn)實(shí)意義
    1.4 研究方法和研究框架
        1.4.1 研究框架
        1.4.2 研究方法
    1.6 本文的創(chuàng)新之處
第二章 國(guó)內(nèi)外研究綜述
    2.1 國(guó)外研究綜述
    2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述
第三章 FOF基金基本分析
    3.1 FOF的基本定義
    3.2 FOF的投資目標(biāo)
    3.3 FOF的主要管理模式
    3.4 FOF和MOM的主要區(qū)別
    3.5 FOF的主要特點(diǎn)
第四章 FOF產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案——基于易方達(dá)基金公司
    4.1 FOF產(chǎn)品運(yùn)作流程
    4.2 客戶需求分析
    4.3 FOF產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念
    4.4 基礎(chǔ)產(chǎn)品條款和產(chǎn)品方案
        4.4.1 基金公司選擇及設(shè)計(jì)FOF產(chǎn)品的可能性
        4.4.2 客戶對(duì)于FOF產(chǎn)品的具體要求
        4.4.3 產(chǎn)品收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
        4.4.4 產(chǎn)品條款綜述
    4.5 FOF產(chǎn)品投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益分析
        4.5.1 FOF產(chǎn)品投資策略
        4.5.2 大類資產(chǎn)配置策略
        4.5.3 模擬組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析
    4.6 本產(chǎn)品相比于市場(chǎng)同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
第五章 FOF產(chǎn)品定價(jià)有效性分析
    5.1 蒙特卡洛模擬
    5.2 實(shí)證分析
        5.2.1 參數(shù)選擇
        5.2.2 樣本選擇和實(shí)證分析
        5.2.3 基于FOF組合的定價(jià)分析
第六章 FOF產(chǎn)品銷售渠道分析及推廣
    6.1 傳統(tǒng)銷售渠道分析
    6.2 FOF基金銷售分析及推廣方案
    6.3 FOF基金的銷售渠道建議
第七章 總結(jié)
    7.1 對(duì)于我國(guó)FOF發(fā)展的相關(guān)建議
    7.2 本文不足之處
    7.3 綜述
參考文獻(xiàn)
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]FOF是大眾理財(cái)和養(yǎng)老金投資管理的利器[J]. 高見(jiàn),尹小兵.  清華金融評(píng)論. 2017(02)
[2]銀行理財(cái)配置FOF/MOM的模式分析[J]. 楊德行.  清華金融評(píng)論. 2016(10)
[3]淺談國(guó)內(nèi)FOF發(fā)展與展望[J]. 陳思月,朱同江.  時(shí)代金融. 2016(24)
[4]我國(guó)FOF基金的發(fā)展前景研究[J]. 王翠云.  時(shí)代金融. 2016(24)
[5]FOF的投資“藍(lán)�！盵J]. 曾令華.  金融博覽(財(cái)富). 2016(07)
[6]基金的基金之投資行為與投資績(jī)效研究[J]. 陳雪.  蘭州工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào). 2016(02)
[7]中美FOF發(fā)展對(duì)比分析及對(duì)中國(guó)的啟示[J]. 肖星池,冉博文,呂斕琪,齊宇馨,高上.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2016(07)
[8]中國(guó)FOF基金發(fā)展前景研究[J]. 陳建.  科技創(chuàng)新與生產(chǎn)力. 2016(03)
[9]券商FOF基金管理現(xiàn)狀及其優(yōu)化思路[J]. 馬婧.  企業(yè)改革與管理. 2014(24)
[10]我國(guó)商業(yè)銀行開(kāi)展FOF業(yè)務(wù)的困難和對(duì)策[J]. 邵明丹.  經(jīng)營(yíng)管理者. 2014(10)

碩士論文
[1]國(guó)內(nèi)基金中基金（FOF）產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題研究[D]. 李穎麗.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2016
[2]FOF基金費(fèi)用率與業(yè)績(jī)的關(guān)系研究[D]. 吳秋菊.吉林大學(xué) 2016
[3]FOF基金的發(fā)展趨勢(shì)與實(shí)證分析[D]. 劉凱.蘇州大學(xué) 2016
[4]國(guó)內(nèi)對(duì)沖策略FOF基金實(shí)證研究及創(chuàng)設(shè)[D]. 樂(lè)嘉慶.上海交通大學(xué) 2013



本文編號(hào)：2908120