提出了一種基于柳樹狀結構快速計算帶有錯向風險的信用估值調整的算法,并利用信用違約互換價差數(shù)據(jù)校準違約概率,以幾何布朗運動和跳擴散模型下歐式和百慕大股票期權的數(shù)值實驗為例,表明柳樹法與現(xiàn)有方法相比有相同的計算精度,但計算速度更快.
【文章目錄】：
1 無錯向風險的CVA計算
    1.1 柳樹法期權定價
    1.2 歐式期權的EnE
    1.3 百慕大期權的EnE
2 有錯向風險的CVA計算
3 CVA數(shù)值實驗
4 結語

【參考文獻】

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相關碩士學位論文 前1條

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【共引文獻】

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相關碩士學位論文 前1條

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【相似文獻】

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本文編號：2882468