在現代金融體系中,利率、匯率等各種經濟變量都可以作為指標來對一個國家或地區(qū)的經濟進行計量。在眾多變量中,利率最為關鍵,一方面是因為它是資金價格的重要表現,另一方面因為利率是市場化改革的產物,在市場化條件下,利率的波動會影響金融市場甚至整個經濟的發(fā)展。利率是現代經濟中衡量績效的重要變量,因此國家進行宏觀調控的重要手段之一就是調整利率,以此來促進市場經濟的穩(wěn)步發(fā)展,保持物價的穩(wěn)定。由于利率對金融體系重要的影響作用,在研究我國上市銀行總體以及各類商業(yè)銀行經營績效的過程中,利率是必須研究的重要內容。對利率進行研究不僅有利于降低資金融通的摩擦成本,而且可以有助于資源利用率和經濟運行效率的提升。尤其是對于商業(yè)銀行來說,對利率進行深入研究使銀行可以借鑒同層次商業(yè)銀行的發(fā)展經驗,取其精華,去其糟粕,更快地適應銀行業(yè)的經營大環(huán)境,更好地應對市場化下利率的頻繁波動所帶來的影響和沖擊。為了更好更全面地研究利率市場化下,利率波動對銀行經營績效的影響,本文運用定性和定量分析相結合以及比較和歸納分析相結合的分析方法,對我國16家上市商業(yè)銀行2011-2018年的相關面板數據進行深入細致地分析研究。本文主要分為三部分,第一部分是計量分析,針對樣本銀行,在利率市場化下、利率波動的條件下研究銀行總體的經營績效;第二部分是比較分析,根據上市商業(yè)銀行的數據,我們將上市銀行分為國有銀行、股份制銀行和城商銀行這三種形式,并分別進行了比較分析。第三部分是對策建議,不同類型的銀行在面對利率市場化時的情況不同,根據分析出的結果,對不同類型銀行提高績效提出不同的建議。分析得知:1、對樣本銀行總體經營績效指標資產收益率影響最大的是利率市場化系數R,后者對前者呈現正相關的影響,該系數的變化對于城市中的商業(yè)銀行比對國有銀行和股份制銀行的影響大;2、對樣本銀行總體的不良貸款率來說,R增大,不良貸款率會減少,R對不良貸款率有負向影響,對于股份制銀行來說,這一影響并不大;3、名義利差對股份制銀行和城市商業(yè)銀行資產收益率有一定影響,對國有銀行影響不大。本文通過研究得出結論:利率市場化系數(R)和績效指標(R0A)具有明顯的正向相關性,即利率市場化系數(R)越小,銀行總體的總資產收益率(R0A)也越小。中國的利率市場化,給商業(yè)銀行的業(yè)績帶來了非常重大的影響。在短期內,我國的利率市場化,會給商業(yè)銀行的業(yè)績帶來一些負面影響,但從長遠來看,我國商業(yè)銀行將優(yōu)化自身的收入模式,并且優(yōu)化相應資產的配置。目前,我國的利率市場改革,正處于探索和發(fā)展的形勢下。對我們國家來說,探討利率市場化與各行業(yè)經營績效之間的關系非常重要,因為經濟不穩(wěn)定現象仍然存在,而且我國所面臨的利率市場在不斷改變,而同時復雜的經濟環(huán)境也總是在發(fā)生變化。所以本文在利率市場化改革的過程中,根據經營績效最大化的原則對不同類型銀行提出不同建議:對國有銀行來說,要優(yōu)化客戶結構,創(chuàng)新發(fā)展各類業(yè)務渠道,同時優(yōu)化業(yè)務結構,創(chuàng)造有利于創(chuàng)新和業(yè)務發(fā)展的商業(yè)氛圍;對股份制銀行來說,要促進區(qū)域特色管理,減少各項業(yè)務可能發(fā)生的失誤,提高自己的定價能力,注重提高客戶質量;對于城市商業(yè)銀行來說,要準確理解服務對象群體,努力創(chuàng)造業(yè)務特色,提高細分領域的效益,把風險控制做到最優(yōu)。本文的創(chuàng)新點在于:關注企業(yè)風險和不良貸款比率,盡管在激烈的競爭環(huán)境下,商行可通過調整價格來提升資產收益率,但是這也會帶來新的風險,而對不良貸款率重點進行研究,可以同時兼顧提升效率和管控風險,并且有助于不同銀行結合自身特色制定適合自身的經營管理策略;本文還將實證研究的樣本做了更細致的分類:國有銀行,股份制銀行,以及考慮到地理因素,區(qū)別于傳統,新加入了城市商業(yè)銀行這一分類,這樣可使實證結果和政策建議可以更有針對性。
【學位單位】：山西財經大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2019
【中圖分類】：F832.33;F832.5
【部分圖文】：

圖 2.1 IS-LM 曲線典綜合學派的 IS-LM 理論具有很強的實用性，該理論可以對各種經濟析研究甚至做出預測和提出建議，幫助經濟發(fā)展。該理論的提出也是素的研究進入了新的階段，這大大擴寬了利率決定理論的研究范圍，對象由局部均衡轉向一般均衡。這也是利率決定理論的一大歷史性突決定的機制及其理論的發(fā)展對利率市場化的發(fā)展具有決定性的作用，論首次提出了利率這個關鍵性的概念。利率從剛開始出現在經濟市場始被政府用作為宏觀調控經濟發(fā)展的手段之一，經歷了漫長的發(fā)展過率決定理論的提出，是利率市場化改革的源頭，沒有利率決定理論，的概念，利率的市場化改革更是無從提起，另一方面，該理論還提出行的儲蓄和收入的影響，而這關系到銀行績效的管理。所以，我們可定理論就是利率市場化改革的基石，更是研究利率改革對銀行績效影礎。

18圖 3-1 2018 年各銀行存款利率表由圖 3-1 可看出，大多數商業(yè)銀行存款利率基本略高于央行的基準利率，但并沒有過大的波動，僅在 3 年期利率和 5 年期利率中，各銀行的差異較大。而在貸款利率上，各銀行的貸款利率基本是一致的。3.2 商業(yè)銀行經營績效的現實分析結合我國 16 家銀行的具體情況和相關數據，本節(jié)對 16 家不同種類的商業(yè)銀行的經營績效進行了現實分析。這些銀行包括 5 家國有銀行、6 家股份制銀行、5家城市商業(yè)銀行。這一部分將通過資產回報率 ROA 和不良貸款率 NPL 兩組時間序列數據進行分析。ROA 體現出這些銀行的經營績效水平，而 NPL 則從風險角度更準確的描述了這些銀行經營績效的具體情況。對商業(yè)銀行經營績效的研究，大多用到總資產收益率 ROA 進行評價

19圖 3-2 2011-2017 年各銀行的資產收益率根據圖 3-2 可以發(fā)現，各銀行的資產收益率 ROA 最初基本呈現上升趨勢，自2014 年開始，各銀行資產收益率普遍下降，總體來說，本文所選的多家上市商業(yè)銀行的盈利能力是下降，國有銀行 ROA 的波動較為平緩。圖 3-3 2011-2017 年各銀行的不良貸款率根據圖 3-3 可以發(fā)現，各銀行的不良貸款率 NPL 的波動較為明顯，尤其是中國農業(yè)銀行的波動范圍較大。2011 年來，本文所選取的 16 家上市商業(yè)銀行的不良貸款率上升趨勢明顯
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本文編號：2841859