債券投資作為商業(yè)銀行僅次于貸款的第二大資產(chǎn),其具有較高的流動性、安全性和較好的收益性等特點。由于商業(yè)銀行債券資產(chǎn)的總量及比例不斷增大,債券投資業(yè)務在商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務中的地位也不斷地提升,需要商業(yè)銀行予以更多的關(guān)注。然而,目前債券投資品種較多,如國債、央行票據(jù)、金融債券、非金融企業(yè)債務融資工具及企業(yè)債券等,商業(yè)銀行的經(jīng)營目標是在實現(xiàn)利潤最大化的同時將風險降至最低,這就使得研究債券投資組合策略,發(fā)揮組合投資的優(yōu)勢以獲得更大的收益的同時,能夠更好地對風險進行識別、度量和管理尤為必要。 本文以吉林銀行為例,利用債券組合投資和風險度量及其管理理論,探討其在債券投資業(yè)務中存在的問題及應對策略。論文共五章,其中第一章為緒論,介紹本文的研究背景與選題意義、研究現(xiàn)狀與相關(guān)文獻綜述及論文結(jié)構(gòu)、研究方法和創(chuàng)新點;第二章,對債券投資業(yè)務的相關(guān)理論進行了總結(jié)和回顧;第三章,介紹了吉林銀行債券投資業(yè)務的現(xiàn)狀;第四章,詳細地分析了吉林銀行債券投資組合與風險度量的管理問題;第五章,提出吉林銀行債券投資組合與風險度量的對策;最后為簡要總結(jié)。
【學位單位】：吉林大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832.51;F224;F832.2
【部分圖文】：

論述吉林銀行債券業(yè)務面臨的挑戰(zhàn)與機遇。再次，介紹了與現(xiàn)有債券業(yè)務并行的風險計量手段與分析其不足之處。3.1 我國債券市場投資業(yè)務概述3.1.1 債券投資市場從近年來的發(fā)展趨勢來看，銀行間債券市場發(fā)行主體不斷擴充，政策性銀行發(fā)行金融債、商業(yè)銀行發(fā)行次級債等；發(fā)行規(guī)模不斷增加，同時，銀行間債券市場交易主體大量增加。2010 年債券市場規(guī)模繼續(xù)擴大：1、 債券發(fā)行量2010 年銀行間市場發(fā)債規(guī)模為 9.5 萬億元,同比增長 9.9%。記賬式國債發(fā)行1.46 萬億元，同比增長 15%。信用債發(fā)行 1.74 萬億元，是股票市場融資的 1.7倍；發(fā)行只數(shù)迅猛增長。

2、債券存量2010 年底債券市場余額突破 20 萬億元，同比增長 15%。規(guī)模位于亞洲第二世界第五。記賬式國債余額為 5.96 萬億元，占比達 30%。信用債余額為 4.15 萬億元，占比達 21%。規(guī)模僅次于日本和韓國，位于亞洲第三。

占比達 21%。規(guī)模僅次于日本和韓國，位于亞洲第三。圖 2 亞洲各國債券市場規(guī)模比較（2009—2010 年）3、債券結(jié)算量2010 年銀行間市場結(jié)算量達到 160 萬億元，同比增長 30%。記賬式國債結(jié)算量增幅約為 30%。信用債結(jié)算量增幅達 77%。
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本文編號：2839385