【摘要】：如何合理的規(guī)避風險或者分散較大的風險,降低損失發(fā)生的可能性,從而高效的、低風險、安全的進行投資,使得對于風險和投資組合的研究成為了必要的課題。投資者在進行證券投資時往往會對投資對象的風險狀況進行必要的分析和評估。風險評估的方法有多種,本世紀主要以科學計算、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等手段實行量化管理。那么如何建立一套合理的、科學的、可行的風險量化指標和風險管理方法就顯得十分重要。隨著20世紀以來國內(nèi)外學者不斷的研究,已經(jīng)在這個領(lǐng)域得出了很多有價值的結(jié)論。 文章基于對以上問題的考慮,希望建立一個風險度量的新標準,使之更能反映風險的實質(zhì),并且能夠廣泛的應(yīng)用到我國金融市場,促進我國金融市場的規(guī)范化和合理化,使廣大投資者更容易掌握并能運用到自己的投資行為中。文章在熵模型的基礎(chǔ)上結(jié)合信息論中信息量的概念,提出有利信息率的概念并建立了證券投資組合有利信息率風險模型。從信息論中信息量和熵的概念出發(fā),通過對信息量和熵的概念和意義進行分析,并通過舉例說明熵作為對風險的度量不準確性和不合理性,再結(jié)合信息論中信息量的度量方法和自信息量的概念,給出有利信息率的概念,在此基礎(chǔ)上建立基于有利信息率的投資組合模型,并結(jié)合我國證券市場進行實證研究。
【學位授予單位】：西安建筑科技大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2011
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻】

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本文編號：2715744