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基于LSTM混合模型的金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)研究

發(fā)布時(shí)間:2020-04-10 02:05
【摘要】:挖掘金融市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,并準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的走勢(shì)有助于金融投資者制定出低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的投資策略。因此,金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)的相關(guān)研究一直都在進(jìn)行,而且備受關(guān)注。然而,金融數(shù)據(jù)作為一種時(shí)間序列數(shù)據(jù)具有非線性、非平穩(wěn)以及高噪聲的特性,使得金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)被世界公認(rèn)為最具有挑戰(zhàn)性的時(shí)間序列預(yù)測(cè)任務(wù)。如何準(zhǔn)確地判斷金融市場(chǎng)的走勢(shì)是金融研究人員始終都在研究但尚未完全攻克的難題。隨著深度學(xué)習(xí)方法在各行各業(yè)取得了突破性的進(jìn)展,越來(lái)越多的金融研究人員將深度學(xué)習(xí)方法應(yīng)用于金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)的研究中。本文基于深度學(xué)習(xí)方法對(duì)金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)問(wèn)題進(jìn)行研究,并以股票金融數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)對(duì)象,以收盤價(jià)格為預(yù)測(cè)目標(biāo),設(shè)計(jì)了兩種基于深度學(xué)習(xí)的時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型——單流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型和雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型。其中,每條特征流網(wǎng)絡(luò)都是基于LSTM混合模型所實(shí)現(xiàn)的。單流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型主要用于預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)的股價(jià)指數(shù),該模型由基于WDAE-LSTM混合模型的自趨勢(shì)流構(gòu)成。該模型通過(guò)將小波降噪模塊、降噪自編碼器模塊以及長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)模塊相結(jié)合,對(duì)金融市場(chǎng)股價(jià)指數(shù)序列的自身趨勢(shì)特征進(jìn)行提取。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與其它類似的預(yù)測(cè)模型相比,本文所設(shè)計(jì)的單流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型在金融股價(jià)指數(shù)序列預(yù)測(cè)中有更高的預(yù)測(cè)精度,在實(shí)際金融分析中更有應(yīng)用價(jià)值。雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型主要針對(duì)單支股票價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)。該模型是通過(guò)在單流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型的基礎(chǔ)上引入互趨勢(shì)流實(shí)現(xiàn)的;ペ厔(shì)流的作用是利用由小波主成分分析降噪模塊和長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)模塊構(gòu)成的WPCA-LSTM混合模型,從多支金融時(shí)間序列間提取相關(guān)趨勢(shì)特征。雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型通過(guò)將自身趨勢(shì)特征和相關(guān)趨勢(shì)特征相融合,提高對(duì)單支股票價(jià)格序列的預(yù)測(cè)精度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型對(duì)單支股票價(jià)格序列的預(yù)測(cè)性能相比于單流網(wǎng)絡(luò)模型有明顯的提升。最后,本文將雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型應(yīng)用于其它時(shí)間序列預(yù)測(cè)中,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型對(duì)其它時(shí)間序列數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)表現(xiàn)良好,這意味著本文所設(shè)計(jì)的雙流網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)模型具有一定的泛用性,可適用于多種時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析。
【圖文】:

小波降噪,降噪效果,自編碼,股票價(jià)格


小波降噪降噪效果圖

函數(shù)曲線,函數(shù)曲線


sigmoid函數(shù)曲線
【學(xué)位授予單位】:鄭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2019
【分類號(hào)】:O211.61;F830.91

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本文編號(hào):2621593


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