本文關(guān)鍵詞：上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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作者：朱凱來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

　　8月8日開始，上海證券交易所對(duì)上證50ETF期權(quán)持倉限額的管理要求進(jìn)行調(diào)整。與去年9月的調(diào)整相比，此次調(diào)整主要體現(xiàn)在把單日開倉限額調(diào)整為單日買入開倉限額，以及加強(qiáng)期權(quán)持倉備案申報(bào)管理等方面。

　　中大期貨副總經(jīng)理景川對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，去年金融市場大幅波動(dòng)時(shí)，上交所出臺(tái)對(duì)上證50ETF期權(quán)持倉限額的管理措施，目的在于穩(wěn)定市場預(yù)期，保障期權(quán)市場平穩(wěn)運(yùn)行，事實(shí)證明也取得了好的效果。今年的這次調(diào)整，則重在適度合理管控流動(dòng)性，同時(shí)強(qiáng)化對(duì)機(jī)構(gòu)的報(bào)備管理，屬于一種穩(wěn)健的政策調(diào)整。

　　上交所發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整上證50ETF期權(quán)持倉限額管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》稱，為有效發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品的市場功能，保障期權(quán)市場平穩(wěn)運(yùn)行，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，決定自8月8日起調(diào)整上證50ETF期權(quán)持倉限額管理。具體而言，新規(guī)將單日開倉限額調(diào)整為單日買入開倉限額。單日買入開倉限額為總持倉限額的2倍，，最大不超過1萬張。同時(shí)，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)將投資者權(quán)利倉持倉限額提高到2000張以上的，應(yīng)當(dāng)在調(diào)整的前一交易日填報(bào)《股票期權(quán)持倉限額報(bào)備表》，向上交所進(jìn)行備案。備案材料應(yīng)由期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)期權(quán)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋部門公章。

　　“金融證券市場的任何規(guī)則，都是同時(shí)針對(duì)多空雙方的，因此規(guī)則本身并不會(huì)對(duì)某個(gè)單一方面造成影響�！本按ㄖ赋觯ツ暌詠砉芾韺蛹皶r(shí)出臺(tái)了多項(xiàng)措施，對(duì)市場的平穩(wěn)運(yùn)行起到了積極作用。

　　上交所還稱，在通知發(fā)布前，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)已將投資者權(quán)利倉持倉限額提高到2000張以上的，應(yīng)當(dāng)在2016年8月13日前向上交所提交《股票期權(quán)持倉限額報(bào)備表》。期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)盡快將持倉限額的管理要求通知客戶，及時(shí)調(diào)整客戶的持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，并做好相應(yīng)的前端控制和管理工作。

　　據(jù)悉，上交所2015年9月7日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)上證50ETF持倉限額管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》同時(shí)廢止。當(dāng)日，上交所將單日買入開倉限額調(diào)整為單日開倉限額，對(duì)投資者單日買入開倉與賣出開倉實(shí)施合并限額管理。

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