本文選題：財(cái)經(jīng)新聞 + 金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)�。� 參考：《計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)》2016年09期

【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,金融活動(dòng)中的不確定性日益增加,金融預(yù)測(cè)受到學(xué)術(shù)界及金融界的高度重視。人們希望通過(guò)獲得預(yù)測(cè)性的判斷和推測(cè),掌握金融產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)和規(guī)律。而近期隨著互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,出現(xiàn)海量財(cái)經(jīng)信息,僅僅依靠歷史價(jià)格的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù),不能很好地反映金融市場(chǎng)多元因素的影響。因此,通過(guò)挖掘財(cái)經(jīng)新聞信息中的情感傾向信息,結(jié)合金融歷史價(jià)格數(shù)據(jù),組合多元線性回歸和差分自回歸滑動(dòng)平均模型,提出了一種基于財(cái)經(jīng)新聞信息挖掘的金融價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)方法,通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)驗(yàn)證,表明該方法可以獲得較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)結(jié)果。
[Abstract]:With the development of economy, the uncertainty in financial activities is increasing day by day. People hope to grasp the future trends and laws of financial products through predictive judgment and speculation. With the recent development of the Internet, the emergence of massive financial and financial information, relying solely on the historical price of data mining technology, can not well reflect the impact of multiple factors in the financial market. Therefore, by mining the emotional tendency information in the financial news information, combining with the financial historical price data, combining the multiple linear regression and differential autoregressive moving average model, A forecasting method of financial price trend based on financial news information mining is proposed. The actual data show that the method can get more accurate prediction results.
【作者單位】： 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(61379145,61170288,61272510)
【分類號(hào)】：F831.5;TP391.1

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1 周麗麗;財(cái)經(jīng)新聞導(dǎo)航：一種新的知識(shí)網(wǎng)絡(luò)框架研究[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

2 王漢超;面向財(cái)經(jīng)新聞的智能搜索平臺(tái)的研究與應(yīng)用[D];中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué);2015年

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本文編號(hào)：2058167