本文選題：跳擴(kuò)散過程 + 點(diǎn)過程�。� 參考：《數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識》2017年15期

【摘要】：針對跳擴(kuò)散模型中的優(yōu)化與均衡問題,利用鞅方法和隨機(jī)點(diǎn)過程理論,建立了跳擴(kuò)散模型下的均衡市場,分析了市場中的財(cái)富優(yōu)化問題,給出了均衡大宗商品現(xiàn)貨價(jià)格、最優(yōu)財(cái)富過程、最優(yōu)投資組合及最優(yōu)消費(fèi)過程.
[Abstract]:Aiming at the optimization and equilibrium problem in the jump diffusion model, the equilibrium market under the jump diffusion model is established by using the martingale method and the stochastic point process theory, the wealth optimization problem in the market is analyzed, and the equilibrium commodity spot price is given. Optimal wealth process, optimal portfolio and optimal consumption process.
【作者單位】： 西安科技大學(xué)理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(71473194) 陜西省教育廳科學(xué)研究計(jì)劃資助項(xiàng)目(16JK1500) 陜西省科技廳自然科學(xué)基金(2013KJXX-40)
【分類號】：F224;F830.91

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本文編號：1803309