發(fā)布時(shí)間：2018-03-16 23:12

  本文選題：離散障礙期權(quán)　切入點(diǎn)：偏微分方程　出處：《四川大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：為提高down-and-out離散障礙期權(quán)定價(jià)問題的求解精度,降低計(jì)算復(fù)雜度,本文提出一種具有離散時(shí)間參數(shù)的障礙期權(quán)偏微分布朗模型的Romberg求解方法.首先,本文將down-and-out離散障礙期權(quán)問題建模為帶有時(shí)間參數(shù)的幾何Brownian運(yùn)動(dòng)模型,該模型采用與時(shí)間無關(guān)的對(duì)應(yīng)時(shí)間變換進(jìn)行偏微分方程的期權(quán)定價(jià);然后將得到的時(shí)間獨(dú)立的偏微分方程轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的熱傳導(dǎo)方程的積分形式,并給出了離散障礙期權(quán)定價(jià)定理;最后,采用Romberg求解方法,本文對(duì)離散障礙期權(quán)Brownian模型進(jìn)行了求解.數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了方法的有效性.
[Abstract]:In order to improve the accuracy and reduce the computational complexity of down-and-out discrete barrier option pricing problem, this paper presents a Romberg solution to the partial differential Brownian model of barrier options with discrete time parameters. In this paper, the down-and-out discrete obstacle option problem is modeled as a geometric Brownian motion model with time parameters. Then, the time-independent partial differential equation is transformed into the integral form of simple heat conduction equation, and the discrete barrier option pricing theorem is given. Finally, the Romberg method is used to solve the problem. In this paper, the discrete barrier option Brownian model is solved, and the numerical results show that the method is effective.
【作者單位】： 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院;蘭州大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院;長治學(xué)院法律與經(jīng)濟(jì)學(xué)系;
【基金】：山西財(cái)經(jīng)大學(xué)青年科研基金(QN-2017019)
【分類號(hào)】：F224;F831.53

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鄭小迎,陳金賢;關(guān)于新型期權(quán)及其定價(jià)模型的研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2000年03期

2 馮廣波,劉再明,侯振挺;用二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型估價(jià)美式再裝期權(quán)的價(jià)值[J];長沙鐵道學(xué)院學(xué)報(bào);2002年03期

3 戴清;階梯期權(quán)價(jià)格的計(jì)算方法[J];經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué);2003年02期

4 李允,張雨,李晶瑩;期權(quán)及其定價(jià)模型[J];哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2003年06期

5 張?zhí)煊?彭隆澤;期權(quán)價(jià)格的擬Monte Carlo仿真計(jì)算[J];重慶建筑大學(xué)學(xué)報(bào);2005年04期

6 周俊;龔日朝;;匯率聯(lián)動(dòng)期權(quán)的隨機(jī)波動(dòng)率模型及其定價(jià)[J];湖南文理學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年01期

7 彭斌;;兩資產(chǎn)亞式彩虹期權(quán)的定價(jià)研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2007年04期

8 吳素琴;姚勱;;有限時(shí)期障礙期權(quán)的三項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年03期

9 王娟;王軍;;股票交易量對(duì)證券期權(quán)價(jià)格的影響[J];北京交通大學(xué)學(xué)報(bào);2007年06期

10 黃國安;鄧國和;霍海峰;;跳躍-擴(kuò)散過程下歐式任選期權(quán)的定價(jià)[J];山西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年03期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前4條

1 王晶;氣候變暖背景下低碳R&D投資的期權(quán)模型研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2015年

2 秦聰;連續(xù)實(shí)施下永久型經(jīng)理期權(quán)的最優(yōu)實(shí)施策略[D];蘇州大學(xué);2014年

3 傅德偉;隨機(jī)二叉樹期權(quán)定價(jià)模型及模擬分析[D];廈門大學(xué);2008年

4 劉魁;中國市場(chǎng)衍生產(chǎn)品定價(jià)研究[D];浙江大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉瑩;隨機(jī)時(shí)間的重置期權(quán)[D];上海交通大學(xué);2007年

2 張艷秋;隨機(jī)利率下的回望期權(quán)的定價(jià)研究[D];合肥工業(yè)大學(xué);2007年

3 李京泰;向上敲出看漲障礙期權(quán)Gram-Charlier定價(jià)模型[D];吉林大學(xué);2017年

4 康文娟;時(shí)變參數(shù)下相關(guān)性數(shù)字期權(quán)的定價(jià)[D];河北師范大學(xué);2017年

5 孟祥歡;雙障礙敲出期權(quán)定價(jià)研究[D];吉林大學(xué);2017年

6 董志英;兩點(diǎn)重設(shè)型期權(quán)的定價(jià)分析[D];電子科技大學(xué);2006年

7 張霞;交換期權(quán)的定價(jià)[D];新疆大學(xué);2006年

8 李素麗;跳躍擴(kuò)散模型下外匯期權(quán)的定價(jià)[D];華中師范大學(xué);2007年

9 白斐斐;冪型期權(quán)的定價(jià)及其推廣[D];新疆大學(xué);2007年

10 馮雅琴;期權(quán)定價(jià)的Esscher變換方法[D];華中科技大學(xué);2006年

，

本文編號(hào)：1622089